原创力文档- 1、本文档共56页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档免费下载、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
《金融工程学》课程 第六讲 ;欧式期权定价——轶事;欧式期权定价——轶事;教学内容;1. 风险中性定价;2.标的资产价格的变化规律;对数正态分布 ;;;;马尔科夫过程(Markov process);Wiener过程(布朗运动)—定义;Wiener过程(布朗运动)—— 基本性质;股票价格的随机过程GBM;例;实际中GBM的参数估计;无套利市场中的 股票价格过程; 3. B-S公式的推导;;;;;定理：Black-Scholes 期权定价公式 ;对公式的诠释;例;4.关于波动率的计算;历史数据法计算程序;隐含波动率法;计算方法;波动率的期限结构;5. 欧式二值期权定价公式;6. B-S期权定价公式扩展;离散红利;标的资产支付连续红利的 欧式期权定价;欧式股票期权——连续红利;7. 股票指数期权与外汇期权;欧式股票指数期权定价公式;外汇期权;加曼－科尔哈根外汇期权定价公式;期货期权——支付;期货期权——风险中性下的 期望增长率;期货期权—平价关系;期货期权——Black定价模型（1976）;Black模型（1976）;8.二叉树模型与B－S模型;7. 希腊字母-偏导数;二、偏导数;2. Delta值;3. Pho;4．Vega ;引理：;5. Theta 中性;6.Gamma; 作业：看跌期权的希腊字母;习题;参考书：《金融工程学》课程 第六讲 ;欧式期权定价——轶事;欧式期权定价——轶事;教学内容;1. 风险中性定价;2.标的资产价格的变化规律;对数正态分布 ;;;;马尔科夫过程(Markov process);Wiener过程(布朗运动)—定义;Wiener过程(布朗运动)—— 基本性质;股票价格的随机过程GBM;例;实际中GBM的参数估计;无套利市场中的 股票价格过程; 3. B-S公式的推导;;;;;定理：Black-Scholes 期权定价公式 ;对公式的诠释;例;4.关于波动率的计算;历史数据法计算程序;隐含波动率法;计算方法;波动率的期限结构;5. 欧式二值期权定价公式;6. B-S期权定价公式扩展;离散红利;标的资产支付连续红利的 欧式期权定价;欧式股票期权——连续红利;7. 股票指数期权与外汇期权;欧式股票指数期权定价公式;外汇期权;加曼－科尔哈根外汇期权定价公式;期货期权——支付;期货期权——风险中性下的 期望增长率;期货期权—平价关系;期货期权——Black定价模型（1976）;Black模型（1976）;8.二叉树模型与B－S模型;7. 希腊字母-偏导数;二、偏导数;2. Delta值;3. Pho;4．Vega ;引理：;5. Theta 中性;6.Gamma; 作业：看跌期权的希腊字母;习题;参考书：
文档评论（0）