徐芳燕-计量经济学软件Stata15.0应用教程：从基础到前沿-第四章.pptx

第四章异方差和自相关 一 、F检验 （ 1） 命令与说明 use crime1.dta, clear //打开数据 reg narr86 avgsen pcnv p time86 qemp86 inc86 black hispan //回归 predict e1,r //生成残差e1 gen sque1=e1*e1 //生成残差的平方sque1 reg sque1 avgsen pcnv p time86 qemp86 inc86 black hispan //残差的平方对解释变量回归 test avgsen avgsensq pcnv p time86 qemp86 inc86 black hispan //检验联合显著性 二 、White检验 （ 1） 命令 use crime1.dta, clear gen avgsensq = avgsen*avgsen reg narr86 avgsen avgsensq pcnv p time86 qemp86 inc86 black hispan esta t im test, white //H0:同方差 或者采用下面的命令： reg narr86 avgsen avgsensq pcnv p time86 qemp86 inc86 black hispan white tst //H0:同方差 三 、B-P检验 （ 1） 命令 help bpagan //查询bpagan指令 use crime1.dta, clear //打开数据 gen avgsensq = avgsen^2 //生成平方项 方式一（ estat）： reg narr86 avgsen avgsensq pcnv p time86 qemp86 inc86 black hispan esta t he ttest avgsen avgsensq pcnv p time86 qemp86 inc86 black hispan //H0:同 方差 方式二（bpagan ）： reg narr86 avgsen avgsensq pcnv p time86 qemp86 inc86 black hispan bpagan avgsen avgsensq pcnv p time86 qemp86 inc86 black hispan //H0:同方 差 全称 total cost total output price of labor price of fuel user cost of capital ln total cost ln total output ln price of labor ln price of fuel ln user cost of capital ln total cost 含义 总成本 总产量 小时工资率 燃料价格 资本的租赁价格 总成本的对数 总产量的对数 小时工资率的对数 燃料价格的对数 资本的租赁价格的对数 总成本的对数 一 、数据介绍 变量名 tcost output p labor lnpfuel pcapital lntcost lntoutput lnplabor lnpf lnpfuel lnpk lnpcapital lntc lntcost 第二节异方差典型案例 表4-1 各变量含义 二 、命令与说明 use nerlove.dta,clear //打开数据nerlove reg ln t cost ln t output lnplabor lnpcapital lnpfuel //先执行回归才能进行white检验或者BP检验 rvfplot //residual-versus-fitted plot ， 尝试通过作图去发现是否有异方差现象 rvpplot lnq // residual-versus-predictor plot ， 尝试发现残差是否与某个解释变量有关系（发现 异方差） 三 、异方差检验 1.命令与说明 在Stata 中各种检验异方差的方法简单总结如下： （1） 检验方法之一 ：White检验 ssc install white tst,replace //安装外部命令White检验 ， 如果已安装 ， 可以忽略。 esta t im test,white //White检验 ， 检验异方差 （2） 检验方法之二： B-P检验 Stata中的命令名是将异方差“heteroskedasticity test ”缩写为“hottest ”。默认异方差 的存在形式是： 拟合值能解释误差方差 ， 该检验假定扰动项是i.i.d 。所有以estat开头的 命令都是需要先执行回归才可以执行estat命令。 est