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新風險管理精要第八章 風險評估(二)－風險計量
n 1.認識最新計量工具VaR的意義、種類、用途 與限制。n 2.了解各類風險值的計算。n 3.認識風險值與經濟資本的關聯。n 4.了解經濟資本模型建立的原則與考慮因素 。
一、創新的風險計量工具─VaRn （一）傳統計量尺規與風險值n MPL如圖8-1，VaR如圖8-2信賴水準95%信賴水準99%區間＝0.01$20 百萬 $30 百萬（MPL） （年度損失MPL）圖8-1 MPL
n （二）風險值的涵義、建構、用途與限制n 1.風險值的涵義與建構圖8-2 市場風險值
圖8-3 建構風險值的步驟（經由台灣金融研訓院同意使用）
n 2.風險值的用
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