证券从业资格考试.pdf

一、单项选择题 7 、以下不属于资产配置基本步骤的是( ) 。 1、资产配置作为投资管理中的核心环节， A. 明确投资月标和限制因素 其目标在于( ) 。 B.确定有效资产组合的边界 A.消除投资的风险 C. 明确资本市场的方差值 B.协调提高收益与降低风险之间的关系 D.寻找最佳的资产组合 C.增强资金的流动性 8 、以下属于资产配置基本方法的是( )。 D.吸引投资者 A.风险控制法 2 、( )是投资过程中最重要的环节之一，也 B.情景综合分析法 是决定投资组合相对业绩的主要因素。 C.横界面法 A. 资产配置 D.市场有效法 B.股票投资组合管理 9 、在资产配置基本方法中，( )假定未来与 C.债券投资组合管理 过去相似，以长期历史数据为基础，根据过 D.基金绩效衡量 去的经历推测未来的资产类别收益。 3 、在同一风险水平下能够令期望投资收益 A.历史数据法 率( )的资产组合，或者是在同一期望投资收 B.历史观察法 益率下风险( ) 的资产组合形成了有效市场 C.系列数据法 前沿线。 D.情景分析法 A. 最大，最大 10、情景综合分析法的预测期间在( )年左右。 B.最小，最大 A.2 ～4 C.最大，最小 B.3～5 D.最小，最小 C.2～5 D.3～4 4 、动态资产配置策略的目标在于，在不提 11 、情景综合分析法更有效地着眼于社会、 高系统性风险或投资组合波动性的前提下 政治变化趋势及其对股票价格和利率的影 提高( )报酬。 响，同时也为短期投资组合决策提供了适当 A.短期 的视角，为( )资产配置提供了运行空间。 B. 中期 A. 战术性 C.长期 B.战略性 D.不确定 C.变动组合 5 、如果风险资产市场价格持续下降，投资 D.混合 组合保险策略的表现可能( ) 买入并持有策 12、以下对运用情景综合分析法进行预测的 略。 基本步骤叙述不正确的是( ) 。 A.优于 A.分析目前与未来的经济环境，确认经济环 B.劣于 境可能存在的状态范围 C.相当 B.预测在各种情景下，各类资产可能的收益 D.不确定 风险以及各类资产之间的相关性 6 、以下不属于资产配置需要考虑的因素是