《金融风险管理》课程教学大纲（本科）.docx

教学大纲 《金融风险管理》课程教学大纲 一、课程基本情况 课程代码：1071239015 课程名称：金融风险管理/Financial Risk Management 课程类别：专业选修课 开课学期：第六学期 学分：2 总学时：32 理论学时：32 实验学时：0 适用专业：国际经济与贸易 适用对象：本科 先修课程：微观经济学、宏观经济学、金融学、概率论与数理统计 开课学院：经济与管理学院 二、课程简介 金融风险管理是国际经济与贸易专业国际金融方向的专业选修课程。随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。本课程在教学内容方面着重风险度量方法和风险管理方法的讲解，重点培养学生运用所学的方法和策略分析并解决实际金融风险问题的能力。为学生未来从事商业银行、投资银行、保险公司等金融机构或上市公司的风险管理、投资管理岗位打下较好的理论基础。同时在教学过程中，通过查阅资料、收集整理数据、分组进行案例讨论，调动学生主动学习的积极性，培养自主学习能力和团队协作能力。教学过程中，通过对当下复杂金融体系中金融风险日益增强的现状分析，使学生认识到金融从业人员除了要有过硬的专业知识，同时还需要有科学的全面风险管理理念和方法，让学生在不断的学习过程中认识到从事风险管理需要具备的责任感和使命感。 三、课程教学目标 1.课程对毕业要求的支撑 【指标点4.2】能够通过专业系统课程学习，具备分析与解决对外贸易和国际金融问题的能力。 【指标点6.3】具备文献检索、调查与数据处理的基本方法，具有初步的调查与数据分析能力。 【指标点7.1】具备查找发现对外贸易和国际金融业务问题的能力，能够熟练运用专业知识研究并解决问题。 2.课程教学目标 （1）掌握金融风险管理的基本概念和理论。 （2）掌握通过数据分析进行风险识别的基本方法，掌握VaR方法、信用评级法、基本指标法等几种主要金融风险的度量方法。 （3）通过案例及数据分析熟悉金融风险管理的策略与方法。 3.主要教学内容与课程教学目标之间的对应关系 课程教学目标 教学内容 教学方法 目标1：掌握金融风险管理的基本概念和理论。 金融风险管理概述、市场风险定义与特征、信用风险定义与特征、流动性风险定义与特征、操作风险定义与特征、金融风险管理理论。 1.授课 2.启发式教学 目标2：掌握通过数据分析进行风险识别的基本方法，掌握VaR方法、信用评级法、基本指标法等几种主要金融风险的度量方法。 掌握金融风险辨识的概念及原则，从财务报表角度辨识金融风险，金融风险辨识的主要方法，市场风险度量的VaR方法、信用风险度量的信用评级法、操作风险度量的基本指标法、标准法、内部度量法，流动性风险的度量方法。 1.授课 2.启发式教学 3.讲练结合 4案例分析 目标3：通过案例及数据分析熟悉金融风险管理的策略与方法。 将学生分成小组，通过查阅资料，收集整理数据，分组进行案例讨论，激发主动学习的兴趣，培养学生自主学习能力和团队协作能力，掌握分析金融风险管理问题的实际动手能力。 1.授课 2.启发式教学 3.分组讨论 四、教学内容 第一章 金融风险管理概述 教学内容： 1、金融风险的基本概念及其特点； 2、风险的诱因、风险导致的经济后果； 3、经济资本、监管资本的定义及与金融风险的关系； 4、金融风险分类； 5、金融风险管理的内涵、目的、流程。 本章重点：金融风险分类及各类风险的含义、特点，经济资本、监管资本的定义及与金融风险的关系，金融风险管理的内涵、目的、流程。 本章难点：经济资本、监管资本的定义及与金融风险的关系。 第二章 金融风险辨识 教学内容： 1、金融风险辨识的概念及原则； 2、从不同角度识别金融风险的类型、严重程度和受险部位； 3、金融风险辨识的主要方法。 本章重点：从财务报表角度辨识金融风险，金融风险辨识的主要方法。 本章难点：从财务报表角度辨识金融风险，金融风险辨识的模糊集合分析法。 第三章 金融市场风险的度量 教学内容： 1、金融市场风险度量方法的演变； 2、灵敏度方法，波动性方法，VaR方法； 3、基于历史模拟法的VaR计算。 本章重点：VaR方法，基于历史模拟法的VaR计算。 本章难点：VaR方法，基于历史模拟法的VaR计算。 第四章 信用风险 教学内容： 1、信用风险度量方法概述； 2、度量信用风险的基本参数及其估计方法； 3、信用评级方法，信用等级转移分析及信用等级转移概率的计算； 4、基于财务分析指标的评分模型和方法。 本章重点：度量信用风险的基本参数及其估计方法，信用评级方法，基于财务分析指标的评分模型和方法。 本章难点：度量信用风险的基本参数及其估计方法。 第五章 操作风险 教学内容： 1、操作风险度量的历史演变； 2、基本指标法，标准法，内部度量法等基本原理和使用步骤。