监管资本计量培训课件.pptx

2022年11月;;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;从巴塞尔协议到《资本管理办法》;;信用风险定义;信用风险计量的总体框架;信用风险计量的总体框架;信用风险计量的总体框架;信用风险计量的总体框架;新资本协议对信用风险驱动因素的定义;新资本协议对信用风险的计量方法;内部评级体系下银行账户风险暴露分类;内部评级法下信用风险资本计量公式;风险参数量化;风险参数量化;风险参数量化：违约概率（PD）;风险参数量化：违约损失率（LGD）;风险参数量化：违约损失率（LGD）;风险参数量化：违约风险暴露（EAD）;风险参数量化：有效期限（M）;;标准法（权重法）：计算流程;标准法（权重法）：资产分类及权重;标准法（权重法）：缓释工具;标准法（权重法）：计算公式;标准法（权重法）：计算示例;;非零售风险暴露的内部评级体系;非零售风险暴露的内部评级体系：两维评级;非零售客户评级;非零售客户评级：敞口划分;非零售客户评级：模型架构;非零售客户评级：定量模型;非零售客户评级：定性模型;非零售客户评级：主标尺设计;非零售债项评级：初级法下LGD的计算;非零售债项评级：初级法下LGD的计算;非零售债项评级：高级法下LGD的计算;非零售债项评级：高级法下LGD的计算;内部评级法：信用风险缓释;我行非零售内部评级：初级法RWA计算流程;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（余额拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（余额拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（余额拆???法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（风险拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（余额拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（余额拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（余额拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（余额拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（余额拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（余额拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（余额拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（余额拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（风险拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（风险拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（风险拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（风险拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（风险拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（风险拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（风险拆分法）;我行非零售内部评级：初级法RWA计算（风险拆分法）;;零售风险暴露的风险分池体系;零售风险暴露的风险分池体系;零售风险暴露的风险分池体系：分池方法;零售风险暴露的风险分池体系：违约概率（PD）分池;零售风险暴露的风险分池体系：违约概率（PD）分池;零售风险暴露的风险分池体系：违约损失率（LGD）分池;零售风险暴露的风险分池体系：违约损失率（LGD）分池;零售风险暴露的风险分池体系：信用转换系数（CCF）分池;零售风险暴露的风险分池体系：信用转换系数（CCF）分池;我行信用风险计量相关系统关联关系图;;市场风险定义;市场风险分类;市场风险计量演进;市场风险账户划分;市场风险计量框架;;标准法;;;内部模型法;VaR介绍;VaR介绍;VaR：金融风险的“天气预报”;VaR模型的计量方法;VaR模型的计量方法比较;返回检验;返回检验;返回检验;压力测试;;我行市场风险管理系统IT架构;;操作风险定义;操作风险定义;操作风险定义;操作风险分类;操作风险计量方法;操作风险计量方法;操作风险计量方法;操作风险计量方法;操作风险计量方法;操作风险计量方法;操作风险计量方法;操作风险计量方法;结束语：风险计量方法的比较;谢谢大家！