债市回调对转债影响有限.pdf

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市场策略周报

1.转债策略思考3

2.转债周度回顾4

3.一级市场信息更新6

4.存续转债信息跟踪8

5.风险提示10

请务必阅读正文之后的免责条款部分2of11

市场策略周报

1.转债策略思考

上周（4月22日-4月28日）转债市场跟随权益指数收涨0.47%，债市

回调对转债市场有一定影响，主要来自于对债底的冲击。上周北向资金

出现大幅买入，最后一个交易日大幅流入224亿元，中小盘指数上周修

复显著，带动转债市场上行。债券市场上周出现了快速回调，央行表态

对长期国债收益率关切，叠加市场信息边际影响，十年期国债收益率上

行至2.3025，30年期上行至2.5125%。

图1：转债市场量价回暖图2：十年期国债收益率保持低位震荡

偏股平衡转股溢价率（右轴）中证转债中证100010年期国债利率偏股平衡转股溢价率（右轴）

15030%3.4%30%

14028%28%

26%3.2%26%

130

24%24%

3.0%

120

该用户很懒，什么也没介绍

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