历年证券投资基金基础样卷(共四套).docxVIP

第 第 PAGE #/64页 第 第 PAGE #/64页 历年证券投资基金基础样卷（一）（考试时间90分钟，总分100分） 题号 总分 得分 ?主观题用黑色字迹的签字笔作答（切勿使用其它颜色的签字笔）。 ?作答时须保持答题卡整洁，不得破损、折皱、沾水（汗）。 得分 评卷人 ?考试结束信号发出后，要立即停笔并起立。 一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分） （）1、下列关于基金资产估值程序的表述错误的是（）。 A、 基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B、 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 C、 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复 核无误后签章返回给基金管理人 D、 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复 核无误后对外公布 （）2、下列关于商业票据特点的表述中，正确的是（ ）。 A、 面额较大 B、 利率较高，通常比银行优惠利率低，比同期国债利率高 C、 只有二级市场，没有明确的一级市场 D、 利率较低，通常比银行优惠利率高，比同期国债利率低 （）3、对于一般的投资者而言，影响投资需求的关键因素不包括（）0 A、 投资期限 B、 收益要求 C、 风险容忍度 D、 流动性 （）4、几何收益率通常（ ）算术平均收益率。 A、 大于 B、 等于 C、 小于 D、 不确定 （）5、下列不属于技术分析假定的是（ ）。 A、 历史会重演 B、 市场行为涵盖一切信息 C、 股价具有趋势性运动规律 D、 股票的价格一直不变 ）6、（ ）是指如果期权立即被执行，买方具有正的现金流。 A、 实值期权 B、 虚值期权 C、 平价期权 D、 看涨期权 ）7、如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将增加 A、1% B、5% C、10% D、15% ）8、投资决策委员会的组成中一般不包括（ ）。 A、 公司总经理 B、 分管投资的副总经理 C、 分管投资的总经理 D、 研究部经理 ）9、（ ）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。 A、 参数法 B、 蒙特卡洛模拟法 C、 历史模拟法 D、 最小二乘法 ）10、（2018年）基金A当月的实际收益率为5%,基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分 别为股票：债券：现金为7： 2： 1,当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5. 84%、 1. 45%、0. 48%,基准B的当月收益为（），此时基金A的超额收益率为（）。 A、 4. 43%； 0. 57% B、 7. 77%； 0. 57% C、 2. 59%； 2. 41% D、 4. 00%： 1. 00% ）11、（2018年）下列选项中，不属于QFII在经批准的额度内可以投资的人民币金融工具的是 第2/64页 第 第 PAGE #/64页 第 第 PAGE #/64页 II.应收账款第 II.应收账款 第 PAGE #/64页 （）。 A、 证券投资基金 B、 基金子公司专项资产管理计划 C、 在证券交易所交易或转让的股票、债券和权证 D、 在银行间债券市场交易的固定收益产品 ）12、下列属于机构投资者的特征的有（ ）。 I资金实力雄厚，投资规模相对较大 II具有比个人投资者更高的风险承受能力 III投资管理专业 IV投资行为规范 A、 I、II、III B、 II、IIL IV C、 I、IIL IV D、 I、II、III、IV ）13、（ ）是指私募股权投资基金以股份公司或有限责任公司形式设立。 A、 有限合伙制 B、 公司制 C、 信托制 D、 股份制 ）14、假定H银行推出一款收益递增型个人外汇结构性存款产品，存款期限为5年，，每年加息一 次，每年结息一次，收益逐年增加，第一年存款为固定利率4%,以后4年每年增加0.5%的收益, 银行有权在一年后提前终止该笔存款。如果某人的存款数额为5000美元，请问该客户第三年第 一季度的收益为（）美元（360天/年计，按单利计息）。 A^ 68. 74 B、 49. 99 C、 62.5 D、 74. 99 ）15、下列属于流动资产的是（）。 【?货币资金 III.应收票据 V.存货？ TOC \o 1-5 \h \z A、 II. III. V B、 I . III. V C、 I . II. HI. V D、 I . II. V ）16、12月1日，（）证券交易所发布了《合格境外机构投资者证券交易实施细则》。 A、 深圳 B、 上海和深圳 C、 上海 D、 北京和上海 ）17、依据（ ）估值方法，任何资产的内在价值等于投资者对持有该资产预期的未来的现金 流的现值。 A