5.《计量经济学》题库（孙文凯）-差简答.docx

名词解释、简答、计算说明各若干道题。 一、名词解释 1、最小二乘法 最小二乘法是一种在误差估计、不确定度、系统辨识及预测、预报等数据处理诸多学科领域得到广泛应用的数学工具 2、横截面数据 横截面数据是在同一时间，不同统计单位相同统计指标组成的数据列。 3、时间序列数据 时间序列数据是在不同时间上收集到的数据，用于所描述现象随时间变化的情况。这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度。 4、面板数据 面板数据是指在时间 序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的 样本数据。或者说他是一个m*n的数据矩阵，记载的是n个时间节点上，m个对象的某一数据指标。 5、无偏性 由于未知参数的 估计量是一个 随机变量，对于不同的样本它有不同的估计量．这些估计量对于参数的真实取值，一般都会有 偏差，要求不出现偏差几乎是不可能的。但是，总希望在多次试验中所得到的估计量的 平均值与参数的 真实值相吻合。 6、有效性 有效性是指完成策划的活动和达到策划结果的程度。市场调查中，有效性指试图要测量的事物实际上是真正要测量的。 其中 实验的有效性指实际的测量正是我们试图要测量的东西。 测量的有效性指的是测量仪器不受系统误差和随机误差的约束程度。 7、一致性 一致性就是数据保持一致，在分布式系统中，可以理解为多个节点中数据的值是一致的。同时，一致性也是指事务的基本特征或特性相同，其他特性或特征相类似 8、高斯-马尔科夫定理 高斯－马尔可夫定理是指在误差零均值，同 方差，且 相关的 线性回归模型中，回归系数的最佳线性无偏估计就是最小方差估计。一般而言，任何回归系数的线性组合之BLUE（Best Linear Unbiased Estimators）就是它的最小方差估计。在这个线性回归模型中，其 误差不需要假定为 正态分布或独立同分布（而仅需要满足相关和方差这两个稍弱的条件）。 9、哑变量 用以反映质的属性的一个 人工变量，是量化了的 自变量，通常取值为0或1。引入哑变量可使线形回归模型变得更复杂，但对问题描述更简明，一个 方程能达到两个方程的作用，而且接近现实。 10、离散变量 变量按其数值表现是否 连续，分为 连续变量和离散变量。离散变量指变量值可以按一定顺序一一列举，通常以整数位取值的变量。如职工人数、工厂数、机器台数等。有些性质上属于连续变量的现象也按整数取值，即可以把它们当做离散变量来看待。例如年龄、评定成绩等虽属连续变量，但一般按整数计算，按离散变量来处理。离散变量的数值用计数的方法取得。 11、连续变量 在统计学中，变量按变量值是否连续可分为连续变量与离散变量两种。在一定区间内可以任意取值的变量叫连续变量，其数值是连续不断的，相邻两个数值可作无限分割，即可取无限个数值。 12、随机抽样 按照随机的原则，即保证总体中每一个对象都有已知的、非零的概率被选入作为研究的对象，保证样本的 代表性。 随机抽样法就是调查对象总体中每个部分都有同等被抽中的可能，是一种完全依照机会均等的原则进行的抽样调查，被称为是一种“等概率”。随机抽样有四种基本形式，即 简单随机抽样、等距抽样、类型抽样和整群抽样。 13、大数定理 概率论历史上第一个 极限定理属于 伯努利，后人称之为“大数定律”。概率论中讨论 随机变量 序列的 算术平均值向 随机变量各数学期望的 算术平均值收敛的定律。 在随机事件的大量重复出现中，往往呈现几乎 必然的规律，这个规律就是大数定律。通俗地说，这个定理就是，在试验不变的条件下，重复试验多次，随机事件的频率近似于它的概率。偶然中包含着某种必然。 14、中心极限定理 中心极限定理，是指 概率论中讨论随机变量序列部分和分布渐近于正态分布的一类定理。这组定理是 数理统计学和误差分析的理论基础，指出了大量随机变量近似服从正态分布的条件。它是概率论中最重要的一类定理，有广泛的实际应用背景。在自然界与生产中，一些现象受到许多相互独立的随机因素的影响，如果每个因素所产生的影响都很微小时，总的影响可以看作是服从正态分布的。中心极限定理就是从数学上证明了这一现象。最早的中心极限定理是讨论重点， 伯努利试验中，事件A出现的次数渐近于正态分布的问题。 15、分布函数 二、简答 1、写出一元线性回归要得到好的估计参数性质的五个假设。 2、请说明使用stata软件（或其他统计软件）的命令：（1）检验两个变量x1和x2的均值是否相同；（2）将因变量y对自变量x进行回归分析；（3）将y和x分别为纵轴和横轴做散点图。 3、写出拟合优度R2的计算公式，说明其经济意义及存在问题，以及调节办法。 4、说明判断参数估计性质的三个标准及