科讯证券投资基金投资组合公告.doc

.word格式, , 专业.专注 . 易方达科讯股票型证券投资基金2008年第2季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　 本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定，已于2008年7 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年4月1日起至6月30日 二、基金产品概况 基金简称： 易方达科讯 基金代码： 110029 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2007年12月18日（转型后易方达科讯股票型证券投资基金基金合同生效日） 报告期末基金份额总额： 12,307,633,340.50份 投资目标和策略： 根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征： 本基金是主动股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（单位：元） 1.本期利润 -1,675,024,693.13 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -359,608,123.49 3.加权平均份额本期利润 -0.1317 4.期末基金资产净值 8,656,299,520.76 5.期末基金份额净值 0.7033 注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 （1）易方达科讯股票型证券投资基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.93% 1.94% -21.54% 2.66% 5.61% -0.72% （2）易方达科讯股票型证券投资基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年12月18日-2008 注：（1）易方达科讯股票型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定： 1) 股票资产占基金资产的60%—95%；债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 2)本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%； 3)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期； 4)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%； 5)权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》（证监基金字[2005]138号）及相关规定执行； 6)资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字[2006]93号）及相关规定执行； 7) 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）及相关规定执行； 8）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。 本基金在本报告期遵守上述投资比例的规定进行证券投资。 （2）易方达科讯股票型证券投资基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-20.63%，同期业绩比较基准收益率为-34.53%。 四、基金管理人报告 基金经理介绍 侯清濯先生，1975年出生，工学硕士，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。本报告期内任易方达平稳增长基金基金经理和易方达科讯股票型证券投资基金基金经理。 基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法