《随机过程及应用》教案-应用随机过程课件.pdfVIP

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2017-05-07 发布于浙江
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《随机过程及应用》教案-应用随机过程课件.pdf

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§1.1 概率空间（Ω, F , P ）二. 概率与概率空间定义:设（ ,F ）为可测空间，在F 上定义实值函数 Ω 一. 可测空间 P(A)满足： E 定义:设是一个随机试验,样本空间为 Ω，由样本 1 P 0A) ≤, A ( ) ≤ 1 ∈ F F 空间的子集组成的集类，若： ( ) 2) P Ω 1 ) 1F Ω ∈ ⎛ ∞ ⎞ ∞ =∈ ( ) ⎜ ⎟ ( ) A i , , , A A ; P )A 3FP A i 1 2 i j φ 有 ⎜ ∪ i ⎟ ∑ i 2) 若A ∈ F 则A ∈ F ⎝ i 1 ⎠ i 1 ∞ P F 称为（ Ω ）上的概率测度，简称为概率。 ( ) , A i 3)=∈, 若, F 1 2 3 则 A ∈ F i ∪ i i 1 F P 定义: 称三元体（ Ω ，）为概率空间称F 为 σ－代数。称（ Ω F ）为可测空间。 , , 常见的概率空间有古典概率空间，条