研一SPSS复习资料 习题4 答案.docxVIP

习题四（与第六章内容配套） 1．数据文件：《财政收入》 1）用Enter方法，对序号为1-15的观察值，建立因变量y对于自变量x1、x2、x3、x4、x5的非标准化线性回归方程。 2）在0.01的显著性水平下，回归方程是否显著？ 3）在0.1的显著性水平下，哪些自变量是不显著的？在0.2的显著性水平下呢？ 4）用所得回归方程预测序号为16的观察值的因变量y的值。 2．数据文件：《财政收入》 1）用Backward方法，对序号为1-15的观察值，建立因变量y对于自变量x1、x2、x3、x4、x5的非标准化线性回归方程。 2）在0.01的显著性水平下，所得的回归方程是否都显著？ 3）在0.2的显著性水平下，哪些方程的自变量都显著？显著性水平为0.15、0.05呢？ 3．数据文件：《财政收入》 1）用Stepwise方法，对序号为1-15的观察值，建立因变量y对于自变量x1、x2、x3、x4、x5的非标准化线性回归方程。 2）为了以95%的把握保证不超支，试审查序号为16代表的地区提出的9百亿元的支出计划是否可行？ 4．数据文件：《某夏季商品销售预测》 1）用Enter方法，建立销售量y对于人口数x1、人均年收入x2和高温天数x3的非标准化线性回归方程。 2）讨论自变量x1、x2、和x3，是否存在共线性现象？ 3）讨论残差项的独立性。 5．数据文件：《住房贷款申请》 该文件的业主编号1-11记录了11处房产的有关数据。试根据这些数据，用回归的方法，在0.1的显著性水平下，判断第12号业主用房产抵押贷款15万元是否可行？ 答案 1. 由于第16号数据存在缺失值，因此，可以不用进行变量选择，直接进行处理。若需要手动选择数据可以有两个方法：一是数据中的选择个案；二是在线性回归界面中选择变量。 回归结果如下： 输入／移去的变量b 模型 输入的变量 移去的变量 方法 1 固定资产投资（百亿元）, 就业人口（百万人）, 农业总产值（百亿元）, 国民收入（百亿元）, 工业总产值（百亿元） . 输入 a. 已输入所有请求的变量。 b. 因变量: 财政收入（百亿元） 模型汇总b 模型 R R 方 调整 R 方 标准 估计的误差 1 .985a .971 .955 .38641 a. 预测变量: (常量), 固定资产投资（百亿元）, 就业人口（百万人）, 农业总产值（百亿元）, 国民收入（百亿元）, 工业总产值（百亿元）。 b. 因变量: 财政收入（百亿元） Anovab 模型 平方和 df 均方 F Sig. 1 回归 44.610 5 8.922 59.752 .000a 残差 1.344 9 .149 总计 45.953 14 a. 预测变量: (常量), 固定资产投资（百亿元）, 就业人口（百万人）, 农业总产值（百亿元）, 国民收入（百亿元）, 工业总产值（百亿元）。 b. 因变量: 财政收入（百亿元） 系数a 模型 非标准化系数 标准系数 t Sig. B 标准 误差 试用版 1 (常量) 4.874 3.051 1.598 .145 国民收入（百亿元） .621 .195 1.730 3.182 .011 工业总产值（百亿元） .005 .099 .046 .052 .959 农业总产值（百亿元） -1.103 .505 -1.020 -2.186 .057 就业人口（百万人） -.007 .004 -.176 -1.745 .115 固定资产投资（百亿元） .404 .392 .336 1.030 .330 a. 因变量: 财政收入（百亿元） 残差统计量a 极小值 极大值 均值 标准 偏差 N 预测值 3.0665 8.8299 6.3387 1.78505 15 残差 -.51993 .82905 .00000 .30982 15 标准 预测值 -1.833 1.396 .000 1.000 15 标准 残差 -1.346 2.145 .000 .802 15 a. 因变量: 财政收入（百亿元） 同时数据中增添了一列预测值数据： 1.1） 由以上的结果的系数a可以得出，因变量y对于自变量x1、x2、x3、x4、x5的非标准化线性回归方程为：y=4.874+0.621 x1+0.005 x2-1.103 x3-0.007 x4+0.404 x5。 1.2） 根据回归结果的Anovab可以看到，在0.01的显著性水平下，回归方程是显著的。 1.3） 根据回归结果的系数a可以看到，在0.1的显著性水平下，可以看到自变量x1、x3是显著的。在0.2的显著性水平下，可以看到自变量x1、x3、x4是显著的。 1.4） 根据进行“保存”处理后，数据多出一行预测值，可以得出序号为16的观察值的因变量y的值为8.58。 2. 回归结果如