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沪深300
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章节副标题
沪深300指数期货套利策略
章节副标题
套利基本原理
套利原理:利用不同市场或合约套利风险:市场风险、流动性风
之间的价格差异进行交易,以获险、操作风险等
取无风险利润
套利策略:包括跨期套利、跨市
沪深300指数期货套利策略种类
套利策略实施步骤
l选择合适的期货合约:选择沪深300指数期货合约作为套
利标的
l确定套利方向:根据市场情况,确定套利方向为正向套利
或反向套利
l计算套利价格:根据套利公式,计算套利价格
l建立套利头寸:在期货市场上建立相应的套利头寸
l监控市场变化:实时监控市场变化,调整套利头寸
实证研究方法
章节副标题
数据来源及样本选取
l数据来源:沪深300指数期货市场
l数据类型:价格、成交量、持仓量等
l样本选取:选取2010年至2020年的数据
实证研究方法介绍
数据来源:沪研究方法:时实证结果:套
深300指数期间序列分析、利策略的有效
货数据回归分析、协性、风险控制
整检验等等
模型构建与变量选择
模型构建:采用变量选择:选取数据来源:使用
多元线性回归模沪深300指数期Wind数据库获
型货价格、股指期取历史数据
货成交量、股指
期货持仓量等变
量
实证研究结果
章节副标题
实证研究结果概述
沪深300指数期货套利策略的有套利策略的风险控制和收益分析
效性
套利策略在不同市场环境下的表
套利策略有效性检验
检验方法:采用统计检验方检验结果:套利策略在统计
法,如t检验、方差分析等上显著有效
套利策略:买入沪深300指
数期货,卖出沪深300指数
现货
风险控制与绩效评估
风险控制:采用止损策略,控制最大亏损
绩效评估:采用夏普比率、最大回撤等指标评估绩效
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