基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库及答案（最新）.docx

基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库 第一部分 单选题(500题) 1、影响期权价格的因素不包括(　)。A.合约标的资产的市场价格与期权的执行价格B.期权的有效期C.无风险利率水平D.权利金的波动率【答案】：D 2、公司债券的发行主体是（　　　）。A.国有企业B.中央政府C.股份公司D.地方政府【答案】：C 3、(　)指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险。A.购买力风险B.利率风险C.信用风险D.利润风险【答案】：A 4、以下不属于基金公司投资决策委员会职责的是（　　　）。A.审定公司投资管理制度的业务流程B.确定不同管理级别的操作权限C.对基金公司重大投资活动进行管理D.制定投资组合具体方案【答案】：D 5、债券根据债券发行条款中是否规定在约定期限向债券持有人支付利息分类，其中不包括（　　　）。A.零息债券B.政府债券C.附息债券D.息票累积债券【答案】：B 6、QFII主体资格认定中，对资产管理机构而言，其经营资产管理业务应在（　　　）年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于（　　　）亿美元。A.5；5B.2；10C.2；5D.5；50【答案】：C 7、若没有预期的变现需求，投资者可以适当______流动性要求，以______预期收益。（ ）A.降低；降低B.提高；提高C.提高；降低D.降低；提高【答案】：D 8、（　　）是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式。A.久期B.凸性C.信用利差D.收益率曲线【答案】：B 9、目前我国政策性银行金融债券的发行主体不包括（　　　）。A.国家开发银行B.中国工商银行C.中国进出口银行D.中国农业发展银行【答案】：B 10、托管人委托负责境外资产托管业务的境外资产托管人应符合的条件有（　　　）。A.在中国大陆设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管B.最近两个会计年度实收资本不少于 1O 亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于 1000亿美元或等值货币C.有足够的熟悉境外托管业务的专职人员D.最近 1 年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查【答案】：C 11、一般情况下，相比于普通股，优先股具有（　　　）风险和（　　　）收益的特征。A.较高；浮动B.较低；固定C.较低；浮动D.较高；固定【答案】：B 12、(　)是指在一国证券市场上流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。A.股票B.存托凭证C.可转换债券D.认股权证【答案】：B 13、以下属于证券投资基金参与的证券交易所场内证券交易结算原则的是（　　　）。A.见券付款原则B.货银对付原则C.见款付券原则D.结算机构优先原则【答案】：B 14、下列选项公式不正确的是（　　　）。A.杜邦恒等式为：净资产收益率=销售利润率总资产周转率权益乘数B.费雪方程式可以表述为：实际利率=名义利率-通货膨胀率C.远期利率可以由两个即期利率决定，公式为：f=[（1+s2）^2/1+s1]-1D.样本标准差的计算公式为：【答案】：D 15、流动性风险管理的主要措施不包括( )。 A.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适度投资组合日常运作需要B.加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析C.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪，包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响【答案】：B 16、（　　　）采用券商结算摸式。A.QFII基金B.证券公司集合资产管理计划C.基金管理公司特定客户资产管理产品D.信托计划【答案】：D 17、多因子模型最大的优点不包括(　)。A.调整组合业绩B.提高了大规模资产组合的风险度量难度C.降低了大规模资产组合的估计和预测难度D.方便基金经理对资产组合风险进行分解【答案】：B 18、根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，封闭式基金收益分配应（　　　）。A.收益分配比例不得低于年度可供分配利润的90%B.每年不得多于一次C.收益分配比例不得低于年度已实现收益的30%D.每年不得少于二次【答案】：A 19、当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，货币市场基金投资组合的平