管理学院《公共科目+风险管理》考试试卷(529).docx

管理学院《公共科目＋风险管理》 课程试卷(含答案) _________学_年第___学期 考试类型：( 闭卷)考试 考试时间： 90 分钟 年级专业_____________ 学号_____________ 姓名_____________ 1 、判断题( 48 分，每题 1 分) 1. 经风险调整的资本收益率(RAROC)衡量了商业银行经济资本的 使用效益，正常情况下其结果小于资本成本。( ) 正确 错误 答案：错误 解析：经风险调整的资本收益率( RAROC )衡量的是经济资本的使用 效益，其表明商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的，正常 情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。 2. 银行资本承担着吸收损失的第一资金来源，其中，一级资本工具 的目标是在破产清算情况下吸收损失，二级资本工具的目标是在持续 经营前提下吸收损失。( ) 正确 错误 答案：错误 解析：一级资本工具的目标是在持续经营前提下吸收损失，而二级资 本目标是在破产清算情况下吸收损失，承担风险与吸收损失的能力相 对更差。 3. 个人结构性存款是一种外汇存款。( ) 正确 错误 答案：正确 解析：个人结构性存款是银行向个人发售的在普通外汇存款的基础上 嵌入某种金融衍生工具(主要是各类期权)，通过与利率、汇率、指 数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承受一定风 险的基础上获得更高收益的外汇存款。 4. 纵向一体化企业集团内部的关联交易主要通过上游企业为下游企 业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。( ) 正确 错误 答案：错误 解析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下 游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售 公司销售。 5. 商业银行声誉风险主要由于高管在媒体的言论、前台人员的不当 行为而产生。( ) 正确 错误 答案：错误 解析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或者外部事件导 致利益相关方对商业银行负面评价的风险。题干中的情况可能会导致 声誉风险的产生，但不是主要原因。 6. 汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时 作虚假记载，骗取财物的，构成金融凭证诈骗罪。( ) 正确 错误 答案：错误 解析：汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票 时作虚假记载，骗取财物的，构成票据诈骗罪。 7. 企业法人合并，它的权利和义务随之终止。( ) 正确 错误 答案：错误 解析：法人合并的，其权利和义务由合并后的法人享有和承担。 8. 操作风险评估包括评估和报告两个步骤。( ) 正确 错误 答案：错误 解析：操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤：①准备阶段， 包括制定评估计划、识别评估对象、绘制流程图、采集评估背景信息； ②评估阶段，包括识别主要风险点、召开会议、开展评估、制定改进 方案；③报告阶段，包括整合结果、双线报告。 9. 商业银行属于保险专业代理机构，可以代理保险业务。( ) 正确 错误 答案：错误 解析：保险代理机构包括专门从事保险代理业务的保险专业代理机构 和兼营保险代理业务的保险兼业代理机构。商业银行属于保险兼业代 理机构。 10. 在商业银行信用风险管理中，违约概率和违约频率通常情况下 是不相等的，两者之间的对照分析是事后检验的一个重要内容。 ( ) 正确 错误 答案：正确 解析：违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事 前预测，两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型 的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率 通常情况下是不相等的，两者之间的对照分析是事后检验的一项重要 内容。 11. 高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在一定的 时间内传递给正确的人。( ) 正确