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加密货币套现方案 1. 期现套利（现货做多，永续合约做空） 方法：你有10000U，你拿5000U买btc，另外5000U转到合约账户做1倍空 条件：有U本位永续合约，且合约资费为正（某安合约资费默认0.01%，但最近时不时有负的） 优点：有手就行，会操作期现两种产品即可，有量化的经纪商提供一键式操作；可以上杠杆（3倍杠杆就是7500U买btc然后2500U拿去永续做3倍空） 缺点：1x杠杆只有50%资金有套利收益，3x杠杆也不过75%；币价涨多了会爆，杠杆越大越容易爆，需要手动介入；经纪商可能能帮你处理但是有额外的费用；USDT本身有暴雷风险，这周最低掉了百分之五多资金利用率：50% ~ 75% (1x~3x杠杆） 2. 币本位套利 方法：你有10000U，全去买btc，转到币本位合约反手做1倍空 条件：有币本位永续合约，且合约资费为正 优点：100%的资金都有套利收益，且不会爆仓；此状态下的资金甚至不再有Tether风险 缺点：没U本位那么多种币选择，牛市短期内最高正资费的产品往往都是一些还没币本位的小币种 资金利用率：100% 3. 反向期现套利 方法：当某永续合约资金率为负、合约低于现货价或两者同时存在时，现货卖出，期货做多相同数量 条件：你恰好持有这个币，或能借到该币 优点：这种短期负资金费率往往负挺多的，也有期现价差，勤于寻找与操作，效率往往高于普通期现套利 缺点：哪怕平台有借币功能这种时候一般都很难借到；借币调整抵押的U时一般比期现套利要频 资金利用率：<100%往往，比如40%，可通过循环借的方式增加但风险也会提升 4. 币本位、U本位费率差套利 方法：若同产品在币本位费率与U本位不同（比如U低币高）， 你有10000U，其中5000U拿去U本位开3倍多，5000U买币在币本位开4倍空，其中空多一倍是对冲掉币价 条件：该币种俩本位产品都有，且资费存在差距 优点：可上杠杆，一边多19x 一边空20x 都行，机会出现时收益很高； 缺点：门槛高出其他套利很多；一般两边保证金不共用*，杠杆/波动大时容易爆；调仓复杂，需要根据买币/卖币行为调整其中一边合约仓位以保证币价被对冲；Tether如果脱钩会导致两种合约较大价差 资金利用率：350%（3倍多4倍空的情况）甚至更高