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金融市场是一个充满活力的市场，对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS检验和Fama-MacBeth两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。
图书在版编目（CIP）数据五因子资产定价模型及实证应用/高春亭著.--北京：社会科学文献出版社，2018.7（南昌大学青年学者经管论丛）ISBN 978-7-5201-2885-8Ⅰ.①五… Ⅱ.①高… Ⅲ.①证券市场-定价模型-研究-中国 Ⅳ.①F832.51中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第126153号南昌大学青年学者经管论丛五因子资产定价模型及实证应用著 者/高春亭出 版 人/谢寿光项目统筹/周丽 高雁责任编辑/王楠楠 王红平出 版/社会科学文献出版社·经济与管理分社（010 地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029 网
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