银行从业资格考试银行业专业实务《风险管理》第三次训练试卷（附答案及解析）.docx

共28页，第1页 银行从业资格考试银行业专业实务《风险管理》第三次训练试卷（附答案及解析） 一、单项选择题（共50题，每题1分）。 1、股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。 A、信用 B、声誉 C、流动性 【参考答案】：C 【解析】：股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转移到股票市场，而贷款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，造成商业银行的流动性紧张，从而造成流动性风险。 2、假设X、y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对x、Y作相同的线性变化x1=2x，Y1=2Y，则X1和Y1的相关系数为（）。 A、0.3 B、0.09 C、0.15 【参考答案】：A 【解析】：x、y的变化为线性变化，任何线性变化都不会改变相关系数，故它们的相关系数仍然是0.3，正确答案为A。 3、国别风险的评估指标不包括（）。 A、数量指标 B、规模指标 C、比例指标 【参考答案】：B 共28页，第2页 【解析】：国别风险的评估指标主要包括三种:数量指标、比例指标和等级指标。数量指标、比例指标和等级指标是对国别风险关键因素的不同方面进行衡量。 4、在经济转型、机构变革的环境中，（）已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。 A、环境因素 B、人员因素 C、技术因素 【参考答案】：B 【解析】：人员因素已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。 5、外部人员的故意欺诈属于（）风险。 A、不完善或有问题的内部程序 B、人员因素 C、外部事件 【参考答案】：C 【解析】：略。 6、某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（）天。 A、19．8 B、16．0 C、22．5 【参考答案】：C 共28页，第3页 【解析】：答案为D。该题涉及两个公式：存货周转率=产品销售成本/U期初存货+期末存货)/2]；存货周转天数=360/存货周转率。将题干中已知的条件代入以上两个公式可得出存货周转天数为22．5天。 7、下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（）。 A、提供新产品或服务 B、是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训 C、建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 【参考答案】：B 【解析】：是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训属于战略风险识别微观层面的内容，所以C项符合题意。 8、以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是（）。 A、创造良好的公众/客户形象 B、资本充足率保持在10%以上 C、实现员工价值 【参考答案】：B 【解析】：战略愿景是宏观层面的期待，C属于具体的发展指标。 9、下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（）。 A、风险管理的目标是消除风险 B、风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 C、商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度 【参考答案】：A 【解析】：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。 共28页，第4页 10、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。 A、调整后的期权敞口头寸 B、即期净敞口头寸 C、总敞口头寸 【参考答案】：C 【解析】：外汇敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中，单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及调整后的期权敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。 11、（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。 A、盯市 B、重估 C、盯模 【参考答案】：C 【解析】： 12、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。[2009年10月真题] A、6.5% B、7.0% C、8.0% 【参考答案】：A 【解析】：根据风险中性定价原理，由题意可得:P×（1+10%）+（1-P）×（1+10%）×30%=1+5%，则P=93.51%，即该企业客户在1年内的违约概率约为6.5%。【补充】根据风险中性定价原理， 共28页，第5页 无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即:P1（1+K1）+（1-P1）×（1+K1）×θ=1+i1其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概 13、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。 A、负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风