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随机过程知识点汇总
第一章 随机过程的基本概念与基本类型
一．随机变量及其分布
1．随机变量， 分布函数
离散型随机变量的概率分布用分布列 分布函数
连续型随机变量的概率分布用概率密度 分布函数
2．n维随机变量
其联合分布函数
离散型 联合分布列 连续型 联合概率密度
３．随机变量的数字特征
数学期望：离散型随机变量 连续型随机变量
方差： 反映随机变量取值的离散程度
协方差（两个随机变量）：
相关系数（两个随机变量）： 若，则称不相关。
独立不相关
４．特征函数 离散 连续
重要性质：，，，
５．常见随机变量的分布列或概率密度、期望、方差
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