2022年期货投资分析考试真题卷及答案.pdf

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2021-09-20 发布于山东
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2022 年期货投资分析考试真题试卷及解析一、单选题（总共30 题） 1.下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是（）。(1 分) A、年化收益率 B、夏普比率 C、交易胜率 D、最大资产回撤答案：D 解析：最大资产回撤，是指模型在选定的测试时间段内，在任一历史时点的资产最高值，与资产再创新高之前回调到的资产最低值的差值。运用最大资产回撤指标，能够衡量模型在一段较段时间内可能面临的最大亏损。 2.假设某债券投资组合价值是10 亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200 手的五年期国债期货来调整组合久期