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1、根据某城市1978——1998 年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型
ˆ
y −2187.521+1.6843x
se= (340.0103)(0.0622)
R 2 = 0.9748, S.E. =1065.425, DW = 0.2934, F = 733.6066
试求解以下问题:
(1)取时间段1978——1985和1991——1998,分别建立两个模型。
模型1:ˆ 模型2:ˆ
y −145.4415 + 0.3971x y −4602.365 +1.9525x
t= (-8.7302)(25.4269) t= (-5.0660)(18.4094)
R2 = 0.9908, e2 =1372.202 R2 = 0.9826, e2 = 5811189
1 2
计算F 统计量,即F = e2 e2 = 5811189 1372.202 = 4334.9370 ,对给定的
2 1
= 0.05 ,查F 分布表,得临界值F0.05 (6,6) = 4.28 。请你继续完成上述工作,并回答所做
的是一项什么工作,其结论是什么?
2
(2)根据表1 所给资料,对给定的显著性水平= 0.05 ,查 分布表,得临界值
(3) = 7.81 ,其中p=3 为自由度。请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么
0.05
工作,其结论是什么?
表1
ARCH Test:
F-statistic 6.033649 Probability 0.007410
Obs*R-squared 10.14976 Probability 0.017335
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/04/06 Time: 17:02
Sample(adjusted): 1981 1998
Included observations: 18 after adjusting endpoints
Variable Coefficie Std. Error t-Statistic Prob.
nt
C 244797.2 373821.3 0.654851 0.5232
RESID^2(-1) 1.226048 0.330479 3.709908 0.0023
1
RESID^2(-2) -1.405351 0.379187 -3.706222 0.0023
RESID^2(-3) 1.015853 0.328076 3.096397 0.0079
R-squared 0.563876 Mean dependent var 971801.3
Adjusted R-squared 0.470421 S.D. dependent var
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