中信银行2017年资本充足率报告.pdf

中信银行股份有限公司 2017 年资本充足率报告 目 录 1.引言 3 1.1 银行简介 3 1.2 披露依据 4 1.3 披露声明 4 2.资本充足率 5 2.1 资本充足率计算范围 5 2.2 资本充足率 6 2.3 资本构成 7 2.4 风险加权资产计量 9 3.资本管理 10 3.1 内部资本充足评估的方法和程序 10 3.2 资本规划和资本充足率管理计划 11 4.全面风险管理 12 5.信用风险 14 5.1 信用风险管理 14 5.2 信用风险暴露 18 5.3 信用风险缓释 20 5.4 贷款质量及减值准备 23 5.5 资产证券化 24 5.6 交易对手信用风险 27 1 / 57 6.市场风险 28 6.1 市场风险管理 28 6.2 市场风险计量 29 7.操作风险 30 7.1 操作风险管理 30 7.2 操作风险计量 31 8.其他风险 32 8.1 银行账户股权风险 32 8.2 银行账簿利率风险 32 8.3 流动性风险 34 9.薪酬 36 9.1 薪酬管理委员会 36 9.2 薪酬政策 36 9.3 高级管理人员薪酬的基本情况 37 附表1：资本构成 38 附表2：集团口径的资产负债表 41 附表3：有关科目展开说明 43 附表4：资本工具主要特征 44 2 / 57 1.引言 1.1 银行简介 本行成立于1987 年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业 银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以 屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设 做出了积极贡献。2007 年4 月，本行实现在上海证券交易所和香 港联合交易所A+H 股同步上市。 本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景，充分发挥中 信集团金融与实业并举的独特竞争优势，坚持“以客为尊”，秉承 “平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市场导向、创造价 值”的经营理念，向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际 业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管 业务等综合金融解决方案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消 费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融 产品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需 求。 截至2017 年末，本行在国内142 个大中城市设有1,435 家营 业网点，同时下设5 家附属公司，包括中信金融租赁有限公司、浙 江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司、 中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司。其中， 中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首 3 / 57 家具有独立法人资格的直销银行。中信国际金融控股有限公司子 公司中信银行（国际）有限公司，在香港、澳门、纽约、洛杉矶、 新加坡和中国内地设有41 家营业网点。此外，本行与哈萨克斯坦 人民银行等交易各方签署了股权交易协议，成为国内首家在哈收 购银行的股份制商业银行。 2017 年是本行成立30 周年华诞，是具有里程碑意义的一年。 30 年来，本行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过30 年的发展，本行已成为一家总资产规模超5 万亿元、员工人数近6 万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2017 年，本 行在英国《银行家》杂志 “全球银行品牌500 强排行榜”中排名 第22 位；本行一级资本在英国《银行家》杂志 “世界1000 家银 行排名”中排名第25 位；本行获评英国《银行家》杂志2017 年度 “中国最佳银行”，为中国地区唯一获奖银行。 1.2 披露依据 报告根据中国银行业监督管理委员会2012 年6 月发布的《商 业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本管理办法》）及相 关规定编制并披露。 1.3 披露声明 本报告是按照银监会监管规定中资本充足率的概念及规则而 非财务会计准则编制，因此，报告中的部分资料并不能与上市公司 4 / 57 年度报告的财务资料直接进行比