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........
第二章一元线性回归分析
思考与练习参考答案
2.1一元线性回归有哪些基本假定?
答:假设1、解释变量X是确定性变量,Y是随机变量;
假设2、随机误差项ε具有零均值、同方差和不序列相关性:
E(ε)=0i=1,2,…,n
i
Var(ε)=2i=1,2,…,n
i
Cov(εε)=0i≠ji,j=1,2,…,n
i,j
假设3、随机误差项ε与解释变量X之间不相关:
Cov(X,ε)=0i=1,2,…,n
ii
假设4、ε服从零均值、同方差、零协方差的正态分布
ε~N(0,)i=1,2,…,n
2
i
2.2考虑过原点的线性回归模型
Y=βX+εi=1,2,…,n
i1ii
ε(i=1,2,…,n)β
误差仍满足基本假定。求的最小二乘估计
i1
解:nˆnˆ
22
Q(YY)(YX)
eiii1i
i1i1
Qnˆ
e
ˆ2(YX)X0
i1ii
1i1
.学习参考.
........
n
(XY)
ˆ
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