《计量经济学》案例分析.docx

《计量经济学》案例分析 统计学院统计学教研室 2008年3月编写/2010年3月修订 特殊自变量的计量经济模型 §1 虚拟变量模型 季节调整的虚拟变量方法 案例摘自高铁梅《计量经济分析方法与建模》P79 案例内容 研究季度国民生产总值GDP和社会消费品零售总额RS之间关系。由图形可以看出，GDP和RS均存在明显的季节性。 图 STYLEREF 1 \s ?1 SEQ 图表 \* ARABIC \s 1 1 样本观测值(file:logit1) 季节性时间序列是经济中常见的数据形式，当使用含有季节因素的经济数据进行回归分析时，可以对数据进行季节高速消除原数据带有的季节性影响，也可以使用虚拟变量描述季节因素，进而可以同时计算出各个不同季度对经济变量的不同影响。 在进行虚拟变量设置时，需要提防虚拟变量陷阱，即对于4个季度状态，只能设置3个虚拟变量如下： 式 STYLEREF 1 \s ?1 SEQ 公式 \* ARABIC \s 1 1 ，， 案例分析 （1）模型设置 式 STYLEREF 1 \s ?1 SEQ 公式 \* ARABIC \s 1 2 式 STYLEREF 1 \s ?1 SEQ 公式 \* ARABIC \s 1 3 （2）参数估计 （3）结果解释 （4）案例点评 国民收入与城乡居民储蓄关系 案例摘自庞皓《计量经济学》P234 案例内容 由散点可以看出，储蓄增量与国民收入之间关系呈现出明显的阶段性，而虚拟变量可以用来进行分段线性回归。 在进行分段线性回归时，虚拟变量和转折点设置如下： 公式 STYLEREF 1 \s ?1 SEQ 公式 \* ARABIC \s 1 4 ， 公式 STYLEREF 1 \s ?1 SEQ 公式 \* ARABIC \s 1 5 ， 案例分析 （1）模型设置 公式 STYLEREF 1 \s ?1 SEQ 公式 \* ARABIC \s 1 6 （2）参数估计 （3）结果解释 最终结果可以整理为： 公式 STYLEREF 1 \s ?1 SEQ 公式 \* ARABIC \s 1 7 （4）案例点评 §2 分布滞后模型 库存与销售之间关系 案例摘自庞皓《计量经济学》P188和P199 案例内容 案例分析 （1）模型设置 模型一：经验加权法 模型二：Almon多项式法 （2）参数估计 （3）结果解释 （4）案例点评 wfopen O:\教学资料\教学课程\计量经济\教学数据\new_sample pageselect 1_3 vector(4) weight1 weight1.fill 1, 0.5, 0.25, 0.125 series z1=weight1(1)*x+weight1(2)*x(-1)+weight1(3)*x(-2)+weight1(4)*x(-3) vector(4) weight2 weight2.fill 1/4, 1/2, 2/3, 1/4 series z2=weight2(1)*x+weight2(2)*x(-1)+weight2(3)*x(-2)+weight2(4)*x(-3) vector(4) weight3 weight3.fill 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 series z3=weight3(1)*x+weight3(2)*x(-1)+weight3(3)*x(-2)+weight3(4)*x(-3) equation y_z1.ls y c z1 equation y_z2.ls y c z2 equation y_z3.ls y c z2 vector beta1=y_z1.@coefs vector beta2=y_z2.@coefs vector beta3=y_z3.@coefs vector alpha1=beta1(2)* weight1 vector alpha2=beta2(2)* weight2 vector alpha3=beta3(2)* weight3 pagesave 1_3 含有多项式分布滞后项的投资模型 案例摘自高铁梅《计量经济分析方法与建模》P116 案例内容 建立投资函数说明含有PDLs项的模型估计，采用美国1947第一季度至1994年第四季度数据。 由于当年的投资额除了取决于当期的收入（即国内生产总值）外，由于投资的连续性，它还受前个时期投资额的影响。已经开工的项目总是要继续下去的，而每个时期的投资额又取决于每个时期的收入，所以应建立包含收入多期滞后的模型。 案例分析 （1）模型设置 式 STYLEREF 1 \s ?1 SEQ 公式 \* ARABIC \s 1 8 （2）参数估计 有EVIEWS软件中，p阶PD