《金融风险管理》期末复习资料.docx

《金融风险管理》复习资料一、单选题 １．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。D. 分散策略 流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债 资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产 狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险 。 B. 借 款 人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性， 只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。C. 资产负债管理 ６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。A. 贷款/存款 ７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。A. 增加 银 行 的 ８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理， 将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。B. 折算风险 9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。D. 审贷分离 10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。D.发行人 11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。C. 成长型基金 12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。D.购货 13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。 Ａ 期货合约 目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。B. 货币互换 上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现 在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。C. 资产组合选择16.中国股票市场中（_A_）是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。A. 认股权证 网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是（A）；其次是应用系统的设计。A.数据传输和身份认证18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指（A）的自由化。 A. 利率 19.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放（_B_）。B. 资本账户 二、多选题 1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险: （ABCD）A. 国家金融风险 B. 金融机构风险 C. 居民金融风险 D.企业金融风险 2.“信息不对称又导致信贷市场的 和 ，从而呆坏帐和金融风险的发生。（AC） A. 逆向选择 B. 收入下降 C. 道德风险 D. 逆向撤资3.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：（ACDE） 保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 保证国际货币的可兑换性和可接受性 保证金融机构的公平竞争和较高效率 保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行E．维护社会公众的利益 ４．商业银行的负债项目由 、 和 三大负债组成。 （ACE）A. 存款 C. 借款 E.结算中占用资金５．房地产贷款出现风险的征兆包括：（ＡＢＤ）。 同一地区房地产项目供过于求 项目计划或设计中途改变 D. 销售缓慢，售价折扣过大 6.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：（ＢＣＤＥ）。 B. 现金资产C.证券投资D. 贷款E. 固定资产” ７．外汇的敞口头寸包括：（ＡＣ）等几种情况。 外汇买入数额大于或小于卖出数额 外汇交易卖出数额巨大 外汇资产与负债数量相等，但期限不同 外汇交易买入数额巨大 ８．广义的操作风险概念把除 和 以外的所有风险都视为操作风险。（CD）A. 交易风险B. 经济风险C. 市场风险D. 信用风险 商业银行面临的外部风险主要包括（ＡＢＤ）。 A. 信用风险B. 市场风险C. 财务风险D.法律风险 在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括： （ACD）。 A. 资产证券化B. 呆坏账核销C. 债权出售或转让D.债权转股权 广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、 、 和 等环节。（ＡＣＤ） A. 理赔B. 咨询C. 核保D. 核赔E.清算12.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时 候，证券公司无法