银行业专业人员职业资格中级风险管理模拟试卷4.docx

银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试（总分：54.00，做题时间：90分钟） 一、单项选择题（总题数：15,分数：30.00） 在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（）。 （分数：2.00） 行业成熟期分析 行业周期性分析 收入水平及社会购买力V 行业竞争力及替代性分析解析：解析：A、B、D三项属于行业风险分析的主要内容。宏观经济、社会及自然环境分析包括：经济/法律环境、技术进步、环保意识增强、人口老龄化、自然灾害等外部因素的发展变化。C项属于社会经济环境的分析。 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要通过（）反映出来。 （分数：2.00） 宏观经济因素的变动V 借款人的生产经营状况 借款人所在行业状况 借款人竞争能力状况解析：解析：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，巳经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。 借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。 （分数：2.00） TOC\o1-5\h\z9 1.5 60 8.5V解析：解析：每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（EL）=违约概率（PD）X违约风险暴露（EAD）X违约损失率（LCD）。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5%X100X（1-40%）=1.5（万），非预期损失=10-1.5=8.5（万）。 在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。 （分数：2.00） 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言V 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率解析：解析：违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。 （分数：2.00） 有效期限（M） 违约风险暴露（EAD） 违约概率（PD）V 违约损失率（LGD）解析：解析：内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。 下列各项属于违约概率模型的是（）。 （分数：2.00） 线性辨别模型 Probit模型 死亡率模型V CreditRisk+模型解析:解析：目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。A、B项线性辨别模型和Probit模型是信用评分模型。D项，CreditRisk+模型是信用风险组合模型。 商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法正确的是（）。 （分数：2.00） 银行可将外部评级映射到内部信用评级机构或类似机构的评级，将内部评级的违约概率作为外部评级的违约概率 评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上V 评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级不可相互比较 银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征解析：解析：A项，银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率：C项，评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较；D项，银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。 下列关于零售风险暴露特征的说法，正确的是（）。 （分数：2.00） 债务人是一个法人或几个自然人 债务人是一个或几个自然人V 笔数少，单笔金额大 不能独立偿还债务解析：解析：零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：①债务人是一个或几个自然人；②笔数多，单笔金额小；③按照组合方式进行管理。 CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。 （分数：2.00） 线性 泊松V 正态 指数解析：解析：CreditRisk+