因子选股系列之九十五：DFQ强化学习因子组合挖掘系统.docx

下载文档

2
0
约6.82万字
约 78页
2023-08-19 发布于山西
举报
版权申诉
保障服务

因子选股系列之九十五：DFQ强化学习因子组合挖掘系统.docx

1、本文档共78页，其中可免费阅读26页，需付费169金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

因子选股系列之九十五：DFQ强化学习因子组合挖掘系统

金融工程 | 专题报告有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 DFQ 强化学习因子组合挖掘系统 —— 因子选股系列之九十五研究结论 ? 传统的 Alpha 模型往往单独挖掘每个因子，在挖掘过程中只关注每个因子自身的选股效力，忽略了单因子在应用中的组合需求。实际上我们更关注的是可以协同工作并产生综合效果的因子组合。 ? 本文展示了一种新的因子组合挖掘框架，直接使用因子组合的表现来优化一个强化学习因子生成器，最终生成的是一组公式因子集合，这些因子协同使用具有较高的