2023年风险管理试题(共五卷).docxVIP

PAGE PAGE 2 2022年风险管理试题(一) （总分100分，考试时长90分钟） 一、单项选择题（每小题2 分，共 100分） 1、风险管理部门在（ ）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。 A、监事会 B、高管层 C、经营部门 D、董事会 2、假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以()。 A、银行A以浮动利率支付利息给 B，B以固定利率支付利息给银行A B、银行A以固定利率支付利息给 B，B以固定利率支付利息给银行A C、银行A以固定利率支付利息给B以浮动利率支付利息给银行A D、银行A以浮动利率支付利息给B以浮动利率支付利息给银行A 3、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括()。 A、根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度 B、确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力 C、根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值 D、分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额 4、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（ ）。 A、40％ B、60％ C、70％ D、80％ 5、银监会发布了《商业银行杠杆率管理办法》，规定，商业银行杠杆率监管标准是不低于()。 A、6％ B、5％ C、3％ D、4％ 6、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）。 A、存款准备金 B、存款保险 C、经济资本 D、资本充足率 7、下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（ ）。 A、不适用于非上市公司 B、运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率 C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 8、股票市场投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。 A、信用 B、市场 C、声誉 D、流动性 9、（ ）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。 A、业务连续性管理计划 B、购买商业保险 C、业务外包 D、独立营业方案 10、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（ ）。 A、卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 B、买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币 C、买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 D、卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币 11、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。 A、法律风险 B、战略风险 C、声誉风险 D、操作风险 12、商业银行外部流动性因素不包括（ ）。 A、宏观因素 B、时间因素 C、市场因素 D、事件因素 13、下列关于流动性监管核心指标的说法，错误的是（??）。 A、流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算 B、流动性比例不得低于25％ C、核心负债比率不得低于60％ D、人民币超额准备金率不得低于5％ 14、下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（ ）。 A、托收承付 B、保理 C、保证 D、信用证 15、若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》规定为（）。 A、1%-2.5% B、1%-3.5% C、0%-2.5% D、0%-3.5% 16、假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（ ）元。 A、880000 B、923000 C、742000 D、672000 17、外部的盗窃、抢劫行为属于（ ）事件。 A、内部欺诈 B、外部欺诈 C、系统缺陷 D、人员因素 18、关于市值重估，下列说法正确的是（）。 A、商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值 B、商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C、商业银行进行市值重估的方法有