第十章金融稳健统计.ppt

存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据 基础数据主要来源 银行的损益表 资产负债表 监管指标 银行的损益表反映了银行收入和支出的情况。对于存款机构来说，利息是收入的主要来源和支出的主要方向。 第三十页，共五十九页。 存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据 银行的资产负债表 非金融资产：固定资产、存货、贵重物品、土地及专利权等。 金融资产：货币和存款、扣除特别准备金后的贷款、债券、股票和其他股权、金融衍生产品和其他金融资产。 第三十一页，共五十九页。 存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据 负债：一般金融工具债务和金融衍生产品负债两部分组成。一般金融工具债务包括由货币和存款、贷款、债券、其他金融工具产生的负债。 资本和储备：实收资本、留存收益、一般和特殊储备、扣除特殊贷款准备金后的损益表中的准备金（因为特殊贷款准备金已在贷款中扣除）以及加之调整。 负债与资本和储备之和等于全部资产。 第三十二页，共五十九页。 存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据 资产负债表中用于分析的指标。资产负债表中用于分析的指标是根据需要对资产负债表中的一些指标进行细化得到的，大致可分为五类，具体见表10－4 第三十三页，共五十九页。 表10－4 资产负债表中用于分析的指标 第一类：1.流动资产（广义和狭义）2.短期负债 第二类：3.不良贷款4.居民用房地产贷款5.商业用房地产贷款6.各地区贷款7.最大几家存款机构与经济体中最大几家实体之间的大额信贷风险暴露 第三类：8.外汇贷款9.外汇负债10.表内外汇资产净开放头寸11.外汇资产净开放头寸 第四类：12.股权类资产净开放头寸 第五类：13.资产的久期14.负债的久期 第三十四页，共五十九页。 金融监管统计。 一级资本 二级资本 三级资本 根据监管要求产生的扣除项 总的净资本额（一、二、三级资本之和减去扣除项所得） 风险加权资产 大额信贷风险数量 对国内其他存款性公司的股权投资等。 存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据 第三十五页，共五十九页。 与资本相关的金融稳健指标 1.监管资本与风险资产的比率 2.核心资本与风险资产的比率 存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据 第三十六页，共五十九页。 3.杠杆比率 4.资本收益率 存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据 第三十七页，共五十九页。 5.扣除特殊准备金后的不良贷款与资本的比率 6.大额信贷风险与资本的比率 存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据 第三十八页，共五十九页。 7.资产和负债的久期。久期可以反映存款机构的资产和负债对利率的敏感度。久期越长，利率风险越大，所造成的资产损益的数量也越大，从而对资本金产生影响。 8.外汇净开放头寸与资本金的比率 存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据 第三十九页，共五十九页。 9.各地区贷款占总贷款的比重 10.外汇贷款占总贷款的比重 存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据 第四十页，共五十九页。 11.外汇负债占全部负债的比重 存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据 第四十一页，共五十九页。 与收入和支出相关的金融稳健指标 1.利息收入占总收入的比重 2.交易和外汇收入占总收入的比重 存款机构部门金融稳健统计指标的基础数据 第四十二页，共五十九页。 货币与金融统计学 第十章 金融稳健统计 第一页，共五十九页。 主要内容 第五节 中国的金融稳健性评估 第四节 其他部门与市场金融稳健统计 第三节 存款机构部门金融稳健统计 第二节 金融稳健统计指标体系 第一节 金融稳健统计概述 第二页，共五十九页。 第一节 金融稳健统计概述 金融稳健统计产生的背景 金融稳健统计理论的动态 金融稳健与金融监管统计的关系 第三页，共五十九页。 金融稳健统计产生的背景 1992年英镑危机为序幕 1994年爆发了墨西哥金融危机 1997年东南亚金融危机 2002年阿根廷金融危机是尾声 在这几次金融危机中，以东南亚金融危机危害最大。 第四页，共五十九页。 东南亚金融危机波及十几个国家和地区，导致相关国家人民收入下降，科教文卫事业萎靡，部分国家内阁走马换将。 这些金融危机不仅表现为货币危机，最为突出的是银行业普遍发生了挤兑危机，脆弱的银行部门往往是危机的突破口。 金融体系是否稳健，能否防御宏观经济条件恶化和国际资本流动所带来的冲击，成为各国政府和国际金融机构关注的一个重要问题。 金融稳健统计产生的背景 第五页，共五十九页。 一个稳健的金融体系应该通过对社会资金的有效配置和向社会提供高效的支付体系来保证国民经济的有效运行。 衡量金融体系是否稳健有