《EXCEL投资建模与应用》教学大纲.doc

PAGE 《EXCEL投资建模与应用》 目 录 TOC \o "1-3" \n \h \z \u 一、课程简介 二、教学目标 三、教学中需注意的问题 四、教材与参考书目 五、教学课时分配 六、教学内容 第一章 个人理财概论 第二章 个人理财流程 第三章 个人银行理财 第四章 个人证券理财 第五章 个人保险理财 第六章 个人外汇理财 第七章 个人信托理财 第八章 个人房地产投资 第九章 个人教育投资 第十章 个人退休养老投资 第十一章 个人艺术品投资 第十二章 个人理财税收筹划 《EXCEL投资建模与应用》教学大纲 一、课程简介 《EXCEL投资建模与应用》是投资学专业拟开设的高年级独立实验课程。该课程依托Excel强大的数据分析和处理能力，把投资学专业所学的主要理论模型通过案例和数据展现出来。本课程首先回顾了Excel中常用的一些小技巧，然后通过案例介绍债券与固定收益证券、投资组合管理、证券分析、股票、国际投资、期权期货和其他衍生产品。通过本课程的学习，学生可以更直观细致地理解投资理论和投资模型，并初步初步掌握投资的数值分析方法，提高投资应用能力。 二、教学目标 通过本课程的学习，学生可以直观细致地理解投资理论和投资模型，初步掌握投资的数值分析方法，提高投资应用能力。具体看，要实现如下目标：（1）熟练使用Excel，掌握Excel数据分析和数值计算中常用操作；（2）使用Excel开展债券定价、收益率曲线分析；（3）使用Excel开展基本的投资组合优化分析，包括不存在和存在各种约束条件下的优化模型；（4）使用Excel进行基本的股票估价等证券分析；（5）使用Excel求解CAPM模型和APT模型；（6）使用Excel分析外汇平价、货币互换等国际投资中的基本问题；（7）使用Excel做基本的期权、期货和其他金融衍生品分析。 三、教学中需注意的问题 本课程是32学时的独立实验课，内容不仅涉及到Excel金融计算、数据库调用问题，还要求学生预先掌握投资学重要理论、重要模型。在教学过程中要注意如下几方面： （1）根据学生对Excel基本操作和金融计算掌握的程度不同，灵活安排进度，明确每节课的教学任务，把教师指导、学生自学和小组成员间相互学习结合好，保证学生完成安排的任务。 （2）确保学生提前预习相关理论和模型。要提前布置相关理论的复习任务，并把实验任务、主要步骤和详细要求提前告知学生，让学生在实验前就心中有数。 四、教材与参考书目 授课教材： 霍顿：《投资学：以Excel为分析工具》（原书第4版），机械工业出版社，2015年。 参考书目： 本尼卡：《财务金融建模——用Excel工具》（第四版），格致出版社/上海人民出版社，2015年。 本尼卡：《基于EXCEL的金融学原理》（第二版），中国人民大学出版社，2014年。 李斯特：《基于Excel&VBA的高级金融建模》，复旦大学出版社，2013年。 藤本壹：《用Excel学股票投资》，科学出版社，2014年。 注册估值分析师协会：《投资银行：Excel分析师手册》，机械工业出版社，2014年。 张周：《公司理财：Excel建模指南》，机械工业出版社，2015年。 五、教学课时分配 ▲表示选学部分内容，教师视情况分配学时。 表1. 总计32学时课程分配 教学内容 学时分配 弹性学时 第一章 Excel基本操作及金融计算 2 第二、三、六、七章中的部分内容属于选学内容，根据课程进度和学生学习情灵活安排。 第二章 债券和固定收益证券▲ 6 第三章 投资组合管理▲ 4 第四章 股利贴现模型和公司财务分析 4 第五章 资产定价 4 第六章 国际投资▲ 4 第七章 期权、期货和其他衍生产品▲ 8 总授课学时 32 六、教学内容 本课程共包括七章，首先介绍了Excel在进行金融计算时常用的一些小技巧，然后按照投资学的主要内容构成，依次介绍了债券与固定收益证券、投资组合管理、证券分析、股票、国际投资、期权期货和其他衍生产品等方面的基本模型和金融计算。 第一章 Excel基本操作及金融计算 本章教学要求： 熟练掌握Excel基本操作，初步掌握金融计算中使用到的数组函数、单变量求解、规划求解等内容。 本章教学重难点： 重点是是让学生多练习，熟练掌握Excel的基本操作。 教学内容： 快速删除指示框和箭头 冻结窗口 数值调节钮和开发工具 选项按钮和分组框 滚动条 安装规划求解或分析工具库 格式刷 条件格式 填充柄 二维散点图 三维曲面图 本章思考与讨论： 无。 第二章 债券与固定收益证券 本章教学要求： 掌握债券定价基本丰富；会开展初步的债券分析；掌握收益率曲线的计算和主要应用。 本章教