商业银行2020年度风险偏好陈述书.docx

商业银行2020年度风险偏好陈述书 商业银行2020年度风险偏好陈述书 PAGE PAGE 10 商业银行2020年度风险偏好陈述书 商业银行 2020 年度风险偏好陈述书 一、风险偏好总体陈述 我行在实现经营目标、创造价值过程中将持续追 求规模、效益与质量均衡发展，强调业务收益与风险 承担相互匹配。倡导“稳中求进”、“主动可控”风险管 理文化与基调。 一是稳中求进为我行风险管理核心原则，坚持在 能力范围内承担适度风险，不追求规模盲目扩张和盈利 超速增长。在稳固传统基础业务之上，积极开发业务新 增长点，适当提高潜力业务风险容忍度，促进业务开 拓。二是主动可控为我行风险管理方式与目标，主动 管理风险，适度承担风险，持续保持风险在可控范围内。 主动识别、评估和计量风险，主动配置资源、主动调整风险政策，实现风险管理创造价值。准确把控各项业务风险水平，推动风险精细化管理，积极支持各种业务和产品创新，促进业务稳健发展。 二、风险偏好高阶表述 我行风险偏好选取以下核心指标： （一）收益类 2020 2020 年度风险偏好值 指标名称 单位 目标值 预警值 容忍值 监管值 ROE* % 11.60 11.50 11.00 11.00 逾目标值预警值容忍值单一集团客户授信集中度 逾 目标值 预警值 容忍值 单一集团客户授信集中度 （资本净额）* 单一集团客户授信集中度 13.00 14.00 15.00 15.00 16.00 18.00 20.00 20.00 ROA* % 0.63 0.62 0.60 0.60 成本收入比* % 35 34.00 35.00 35.00 （二）资本类 2020 年度风险偏好值 指标名称 单位 监管值 目标值 预警值 容忍值 资本充足率* % 12.00 11.50 11.00 10.50 一级资本充足率* % 9.50 9.00 8.50 8.50 杠杆率 % 5.10 5.00 4.50 4.00 （三）信用风险 2020 年度风险偏好值 指标名称 单位 监管值 目标值 预警值 容忍值 不良贷款率* % 4.80 4.90 5.00 5.00 期 90 天以上贷款与不良贷 % 100 105.00 100.00 100.00 款比例 贷款拨备比 % 5.50 4.50 5.00 2.50 拨备覆盖率 % 155.00 151.00 150.00 150.00 （四）流动性风险 2020 年度风险偏好值 指标名称 单位 监管值 目标值 预警值 容忍值 流动性比例* % 30.00 27.00 26.00 25.00 流动性缺口率* % -4 -5.00 -10.00 -10.00 优质流动性资产充足率 % 110.00 105.00 100.00 100.00 （五）集中度风险 2020 年度风险偏好值 指标名称 单位 监管值 8.70 9.00 10.00 10.00 14.00 14.50 15.00 15.00 （一级资本净额）*单一客户贷款集中度（资本 （一级资本净额）* 单一客户贷款集中度（资本净额）* 单一客户贷款集中度（一级资本净额）* 三、各主要风险领域风险偏好陈述 我行面临主要风险类别包括：信用风险、市场风 险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中 度风险、声誉风险、战略风险、合规风险、信息科技风 险、外包风险、洗钱风险。 为了贯彻落实银行整体风险偏好，对主要风险设置 单一风险风险偏好，即单一风险风险偏好陈述与风 险容忍度指标设置，完成整体风险偏好向单一风险传 导。 （一）信用风险。信用风险偏好是在全行统一风 险偏好和整体风险容忍度范围内，根据本行发展战略、风险管理能力、结合宏观经济运行状况、宏观政策 变动情况、产（行）业风险变动情况、区域风险变化趋 势等因素，确定信用风险承担水平。 我行信用风险偏好坚持“资本、风险、收益”之间平衡，结合宏观经济和行业发展趋势及本行资本变化情况，制定前瞻性风险管理政策。资本作为银行经营本钱，我行视资本充足程度引导选择重资本或是轻资本业务，按“高风险、高收益”、“低风险，低收益”业务特点结合资本约束条件来确定我行承担风险总量和减 值准备要求，通过调整资产结构、优化资产质量、提高风险定价能力等措施，确保经风险调整后资本收益（RAROC） 达到最优水平，从而实现风险回报最优化和股东价值最大 化。 （二）市场风险。我行将在可控范围内承担适度利率 风险和汇率风险，尽可能降低市场不利波动对本行市场风险 水平带来损失，获取适当投资收益；市场风险敞口控制 在董事会设定限额之内，并严格遵守监管当局设定各项规 范。 （三）操作风险。我行将建立并优化操作风险管理识别、 评估、监测、报告、持续改进机制，组织实施操作风险识别、 评估和监测，增强识别和防范操作风险能力