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可 可
{财务管理外汇汇率 }计量经济人民币汇率
20 XX年XX月
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序 项目
序 项目 国内生产总 值 货币和准货币 M2(货币供应 外 汇 储 备 人民币汇 率人民 币元
号
年份 (亿元)
量同比增长率)
(亿美元)
(=100 美元)
1
1991 532.3
20250.4
7.6
217.1
2
1992 551.5
23134.2
7.6
194.4
3
1993 576.2
26364.7
11
212
4
1994 861.9
29813.4
11
516.2
5
1995 835.1
33070.5
11
736
6
1996 831.4
36380.4
11
1050.5
7
1997 829
39762.7
5.7
1398.9
8
1998 827.9
42877.4
5.2
1449.6
9
1999 827.8
46144.6
2.3
1546.8
10
2000 827.8
23072.3
2.3
1655.7
11
2001 827.7
107449.7
2.3
2121.7
12
2002 827.7
117208.3
2
2864.1
13
2003 827.7
128958.9
2
4032.5
14
2004 827.7
141964.5
2
6099.3
15
2005 819.2
169996.4
2.3
8188.3
16
2006 797.2
204556.1
2.3
10663.4
17 2007 760.4
17 2007 760.4
249530
2.3
15282.5
一、 模型参数估计
对模型进行多次试验,最终挑选出模型的形式: 并对模型进行了参数估计,结果如下: DependentVariable:LOG(EXCHANGE)
Method:LeastSquares Date:1211Time:22:44 Sample:7 Includedobservations:17
Variable
Coefficien
t
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
5.070800
0.207903
24.39021
0.0000
GDP
-3.08E-06
5.55E-07
-5.548296
0.0001
M2^2
0.000149
6.45E-05
2.308414
0.0381
LOG(RESERVE)
0.239285
0.031678
7.553596
0.0000
R-squared
0.829795 Meandependentvar
6.642979
AdjustedR-squared
0.790517 S.D.dependentvar
0.158903
S.E.ofregression
0.072729 Akaikeinfocriterion
-2.201825
Sumsquaredresid
0.068764 Schwarzcriterion
-2.005775
Loglikelihood
22.71552 F-statistic
21.12611
Durbin-Watsonstat
1.226706 Prob(F-statistic)
0.000028
经过参数估计的模型方程
二、 模型的检验
(一)对模型进行经济意义检验:
表示当没有任何经济变量影响的时候,人民币汇率为 5.070800,但数值本身没有任何意义;
表示每当国内生产总值增加一个单位,人民币汇率的对数值会相应减少 3.08E-06 个单位,国内生产总值和人民币汇率呈现负相关关系;
表示每当货币供应量同比增长率的平方增加一个单位,人民币汇率的对数值会相应增长 1.49E-04 个单位,货币供应量和人民币汇率呈现正相关关系;
表示每当外汇储备的对数值增加一个单位,人民币汇率的对数值会相应增长 0.24 个单位,外汇储备和人民币汇率呈现正相关关系。
符合经济学知识,模型通过经济意义检验。1 相关性检验
拟合优度检验 R2=0.790517,
说明人民币汇率中 79.05%可由国内生产总值,货币和准货币 M2,外汇储备解释,拟合程度比较好。
2 显著性检验
整体线性关系检验(F 检验):Prob(F-statistic)=0.0000280.05,整体线性关系显著。
回归系数显著性检验(t 检验):
Prob.=0.00010.05,通过 t 检验;gdp 对 log(exchange)线性影响显著。Prob.=0.03810.05,通过 t 检验;m2^2 对 log(exchange)线性影响显著。Prob.=0.00000.05,通过 t 检验,log(reserve)对 log(exchange)线性影响显
著。
3、异方差检验
①图示法检验:
②
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