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量化对冲业务标准手册
一、股票对冲策略(包括期现套利、分级基金套利、ETF套利)
1.业务规模、年限、及付息方式
(1)该业务融资规模(优先级份额)原则上不少于5000万元;
(2)该业务融资期限为6个月至2年;
(3)该业务要求优先级利息每日计提,至少到期或每年分配优 先级利息。
.投资标的
(1)现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日 在一年以内的政府债券、货币基金);
(2)固定收益类资产(定期存款(含协议存款)、大额存单、
AA评级以上债券、债券型基金、不超过7天的债券逆回购等);
(3)权益类资产(股票、股票型基金、混合基金、ETF等);
(4)中国金融期货交易所的股指期
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