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计量经济学参考答案 PAGE 6 第一章 1.6一个完整的计量经济模型应包括哪些基本要素？你能举一个例子吗？ 答：一个完整的计量经济模型应包括三个基本要素：经济变量、参数和随机误差项。 例如研究一家店铺月销售额的计量经济模型：其中，为该月店铺销售总额，为该月店铺销售量，二者是经济变量；和为参数；是随机误差项。 1.7答：经济变量反映不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。经济参数是表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。 参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机误差项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。 1.11答：时间序列数据：中国1990年至2013年国内生产总值，可从中国统计局网站查得数据。 截面数据：中国2013年各城市收入水平，中国统计局网站查得数据。 面板数据：中国1990年至2013年各城市收入水平，中国统计局网站查得数据。 虚拟变量数据：自然灾害状态，1表示该状态发生，0表示该状态不发生。 1.13为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？ 答：一，在设定模型时，对所研究经济现象规律性的认识可能并不充分，所依据的经济理论对所研究对象也许还不能作出正确的解释和说明。 二，经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，可能导致偏差。 三，我们用以估计参数的统计数据或其它信息可能并不十分可靠，或者较多地采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，或者由于样本太小，所估计参数只是抽样的某种偶然结果。 第二章 2.3 (1) 当时，消费支出C的点预测值: (元) (2)平均值的预测区间: 已知: ，，， 3.4答：多元线性回归分析中，多重可决系数是模型中解释变量个数的增函数，这给对比不同模型的多重可决系数带来缺陷，所以需要修正。 联系：由方差分析可以看出，F检验与可决系数有密切联系，二者都建立在对应变量变差分解的基础上。F统计量也可通过可决系数计算。对方程联合显著性检验的F检验，实际上也是对可决系数的显著性检验。 区别：F检验有精确的分布，它可以在给定显著性水平下，给出统计意义上严格的结论。可决系数只能提供一个模糊的推测，可决系数越大，模型对数据的拟合程度就越好。但要大到什么程度才算模型拟合得好，并没有一个绝对的数量标准。 练习题3.4 △感觉3.5的数字有误，但是过程可以参考（470895-70895） 3.5 已知某商品的需求量(Y)、价格(X2)和消费者收入(X3)，下表给出了解释变量和.对Y线性回归方差分析的部分结果： 表3.10 方差分析表 变差来源 平方和（SS） 自由度(df) 平方和的均值（MSS） 来自回归(ESS) 来自残差(RSS) 总变差(TSS) 377067.19 470895.00 19 1）回归模型估计结果的样本容量n、来自回归的平方和(ESS)、回归平方和ESS与残差平方和RSS的自由度各为多少? 2）此模型的可决系数和修正的可决系数为多少? 3）利用此结果能对模型的检验得出什么结论?能否认为模型中的解释变量和联合起来对某商品的需求量Y的影响是否显著?本例中能否判断两个解释变量和各自对某商品的需求量Y也都有显著影响? 【练习题3.5参考解答】: 变差来源 平方和（SS） 自由度(df) 平方和的均值（MSS） 来自回归(ESS) 来自残差(RSS) 总变差(TSS) 377067.19 70895.00 447962.19 3-1=2 20-3=17 19 188533.60 4170.2941 1) n=19+1=20 来自回归的平方和(ESS)的自由度为k-1=3-1=2 残差平方和RSS的自由度为 n-k=20-3=17 2) 可决系数 =377067.19+70895.00 =447962.19 = 3) F=188533.60/4170.2941=45.2087 或者 F= 所以可以认为模型中的解释变量和联合起来对某商品的需求量(Y)的影响显著 但是，判断判断两个解释变量和.各自对某商品的需求量Y也都有显著影响需要t统计量，而本例中缺t统计量，还不能作出判断。 第四章 思考题 4.1 答：多重共线性包括完全的多重共线性和不完全的多重共线性。多重共线性实质上是样本数据问题，出现了解释变量系数矩阵的线性相关问题。 产生多重共线性的经济背景主要有以下几种情形：