原创力文档- 1、本文档共8页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
第二章P34
1、（1）因为序列具有明显的趋势，所以序列非平稳。
（2）样本自相关系数：
35
29.75
25.9167
21.75
(4)=17.25 (5)=12.4167 (6)=7.25
=0.85（0.85） =0.7405（0.702） =0.6214（0.556）
=0.4929（0.415） =0.3548（0.280） =0.2071（0.153）
注：括号内的结果为近似公式所计算。
（3）样本自相关图：
Autocorrelation
Partial Correlation
AC
PAC
Q-Stat
Prob
. |*******|
. |*******|
1
0.850
0.850
16.732
0.000
. |***** |
. *| . |
2
0.702
-0.076
28.761
0.000
. |**** |
. *| . |
3
0.556
-0.076
36.762
0.000
. |*** |
. *| . |
4
0.415
-0.077
41.500
0.000
. |**. |
. *| . |
5
0.280
-0.077
43.800
0.000
. |* . |
. *| . |
6
0.153
-0.078
44.533
0.000
. | . |
. *| . |
7
0.034
-0.077
44.572
0.000
. *| . |
. *| . |
8
-0.074
-0.077
44.771
0.000
. *| . |
. *| . |
9
-0.170
-0.075
45.921
0.000
.**| . |
. *| . |
10
-0.252
-0.072
48.713
0.000
.**| . |
. *| . |
11
-0.319
-0.067
53.693
0.000
***| . |
. *| . |
12
-0.370
-0.060
61.220
0.000
该图的自相关系数衰减为0的速度缓慢，可认为非平稳。
4、
LB(6)=1.6747 LB(12)=4.9895
(6)=12.59 (12)=21.0
显然，LB统计量小于对应的临界值，该序列为纯随机序列。
第三章P97
1、解：
2、解：对于AR（2）模型：
解得：
3、解：根据该AR(2)模型的形式，易得：
原模型可变为：
=1.9823
4、解：原模型可变形为：
由其平稳域判别条件知：当，且时，模型平稳。
由此可知c应满足：，且
即当－1<c<0时，该AR(2)模型平稳。
5、证明：已知原模型可变形为：
其特征方程为：
不论c取何值，都会有一特征根等于1，因此模型非平稳。
6、解：（1）错，。
（2）错，。
（3）错，。
（4）错，
（5）错，。
7、解：
MA(1)模型的表达式为：。
8、解：
原模型可变为：
显然，当能够整除1－0.5B时，模型为MA(2)模型，由此得B＝2是＝0的根，故C＝0.275。
9、解：：
10、解：（1）
即
显然模型的AR部分的特征根是1，模型非平稳。
（2） 为MA(1)模型，平稳。
11、解：（1），模型非平稳；
1.3738 -0.8736
（2），，，模型平稳。
0.6 0.5
（3），，，模型可逆。
0.45＋0.2693i 0.45－0.
文档评论（0）