免赔额和赔偿限家属额保单.ppt

CH6 免赔额和赔偿限额保单 免赔额条款 限额条款 共同保险条款 主要内容 免赔额条款的目的 （1）被保险人可以节约保险成本。 （2）可以激励被保险人主动进行风险控制和防范。 （3）可以减少保险公司对剩余市场的负担。 （4）改善被保险人的现金流。 免赔额保单 免赔额对赔款的影响。 免赔额对直接理赔费用的影响。 免赔额对其他费的影响。 免赔额对利润和风险附加的影响。 在第三者责任保险中，保险公司负责向第三方支付赔款，然后再由被保险人返还免赔额的部分。但由于被保险人破产等原因，一些被保险人可能无法向保险公司返还免赔额。对于这部分未能返还的免赔额，保险公司在定价中应该有所考虑。 如果保险人基于现金流量折现模型来定价，还应该考虑免赔额对现金流的影响。 应考虑的因素 例1 大型免赔额保单的定价 保费 2,000,000 期望赔付率 65% 直接理赔费用（ALAE）占赔款的百分比 10% 佣金占保费的百分比 5% 其他变动费用占保费的百分比 10% 固定费用 150,000 表8-1 不含免赔额保单的定价假设 基于表8-1的假设，在不考虑投资收益的情况下，保险人可以从这份保单获得的承保利润如表8-2所示。 (1) 保费 2,000,000 (2) 赔款= ( 1) × 期望赔付率 1,300,000 (3) 直接理赔费用= (2) × ALAE占赔款的百分比 130,000 (4) 佣金 = (1) × 佣金占保费的百分比 100,000 (5) 变动费用=(1) × 其他变动费用占保费的百分比 200,000 (6) 固定费用 150,000 (7) 承保利润 = (1) - [ (2) +（3）+（4）+（5）+( 6) ] 120,000 赔款 用D表示免赔额，则超额赔款比率（excess ratio）可以表示为： 也可以表示为 考虑免赔额的定价 不妨假设损失是离散分布的形式，即具有表8-3 所示的形式。从表8-3可以看出，损失金额为1,000的概率是45%，但只占到平均损失的1.5% = 450/29700，而损失金额为1,000,000的概率虽然只有0.2%，但占到平均损失的6.73%。这说明高额损失对平均损失的影响很大。 例1续 损失金额 (2) 损失频率 (2) 期望损失 (3)=(1)×(2) 1,000 45.0% 450 5,000 20.0% 1,000 15,000 15.0% 2,250 50,000 10.0% 5,000 100,000 6.0% 6,000 200,000 2.0% 4,000 500,000 1.8% 9,000 1,000,000 0.2% 2,000 平均 100% 29,700 假设免赔额为D=100000元，利用上表的数据计算超额赔款比率 免赔额 超额赔款比率 100,000 37.0% 200,000 23.6% 300,000 16.8% 500,000 3.4% 免赔额为100,000的情况下，期望超额赔款的计算如表8-5所示。在该表中，（1）×（2）是无免赔额条件下保单的期望赔款。 （1）无免赔额条件下的保费 2,000,000 （2）期望赔付率 65.0% （3）超额赔款比率 37.0% （4）期望超额赔款[(1)× (2) × (3)] 481,481 一种情况是，直接理赔费用与赔款合并在一起，免赔额被应用于赔款和直接理赔费用之和； 计算要应用于赔款和直接理赔费用之和，而不是单纯的赔款，相应地，损失分布应该是赔款和直接理赔费用之和的分布。 另一种情况是，免赔额只应用于赔款，而直接理赔费用则由保险公司来承担。 则无论保单是否包含免赔额，保费中的直接理赔费用是相同的。 2. 直接理赔费用（ALAE） 在本例中，我们假设免赔额只作用于赔款，所以免赔额条款不会减少公司所支付的直接理赔费用。因此在为免赔额为100,000的保单定价时，直接理赔费用（130000元）应该包含在价格之内，如表8-6所示。 (1) 无免赔额条件下的保费 2,000,000 (2) 期望赔付率 65% (3) 无免赔额条件下的期望赔款(1)× (2) 1,300,000 (4) 直接理赔费用在赔款中所占比例 10% (5) 直接理赔费用 (3) × (4) 130,000 (6) 无免赔额条件下的期望赔款和直接理赔费用[ (3) + (5)] 1,430,000 如果佣金和其他变动费用直接随着保费而变化，那么这些费用可以通过下列公式纳入保费计算过程： 情形1：代理人对大型免赔额保单提供与其他保单相同的服务，此时代理人的佣金将是水平的，与保费无关，故可以视为固定费用。 情形2： 佣金将直接由投保人支付