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2024年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺训练试卷包含答案

单选题（共20题）

1.关于风险识别/分析，下列表述正确的是（）。

关于风险识别/分析，下列表述正确的是（）。

A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析

B.失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质

【答案】A

2.假设某商业银行的信货资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元.

假设某商业银行的信货资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元.

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9

【答案】A

3.（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值

【答案】C

4.在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。

在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。

A.机构设立

B.机构终止

C.董事和高级管理人员任职资格

D.资本监管

【答案】D

5.抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，其转让所得价款（）。

抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，其转让所得价款（）。

A.由抵押人自行处理

B.向抵押权人提前清偿债务

C.由抵押人和抵押权人进行平分

D.若由于抵押权人的原因无法接受该价款，则可由抵押人自行支配

【答案】B

6.外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的()而产生的。

外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的()而产生的。

A.利息波动

B.汇率波动

C.财务风险

D.币种不匹配

【答案】D

7.用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。

用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】B

8.对商业银行来说，拨备覆盖率的含义是（）。

对商业银行来说，拨备覆盖率的含义是（）。

A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

B.贷款损失准备/无风险的不良贷款

C.贷款损失准备/各项贷款余额

D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额

【答案】A

9.下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】A

10.下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是（）。

下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是（）。

A.全面了解客户的声誉信誉问题

B.明确商业银行的战略愿景和价值理念

C.培养开放、互信、互助的机构文化

D.建立公平的奖惩机制

【答案】A

11.银行风险监管的()是指通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险。

银行风险监管的()是指通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险。

A.前瞻性

B.计划性

C.灵活性

D.针对性

【答案】A

12.商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。

商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。

A.期权性风险

B.收益率曲线风险

C.重新定价风险

D.基准风险

【答案】D

13.银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。

银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。

A.流动性风险

B.信用风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】A

14.（）是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

（）是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

A.市场价值

B.公允价值

C.名义价值

D.市值重估

【答案】B

15.下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。

下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。

A.战略风险管理短期内没有益处

B.