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一、课程基本情况
课程编号:087S42A学分:3周学时:3总学时:51开课学期:3.1
开课学院:理学院
英文名称:StochasticProcess
适用专业:金融工程/数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理)
课程类别:专业教育平台课
课程修读条件:微积分、概率论
课程负责人:
所属基层学术组织:金融工程系
二、课程简介
本课程是数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理)专业的必修课,
是一门应用性很强的学科。它是对一连串随机事件间动态关系的定量描述,在保
险精算、金融工程、工业管理等领域中均有重要的应用。通过《随机过程》课程
的学习,使学生初步掌握随机过程的基本概念、基本理论及研究方法,为学生进
一步学习金融工程学、证券投资分析等课程做准备;提高学生学习随机数学的兴
趣,培养学生利用随机过程的理论和技能解决实际问题的能力。
三、教学目标
该课程讲述随机过程的基本理论知识,使学生掌握随机过程的一般概念和基
本性质,并应用到风险的精算模型、金融投资等相关领域中。重点讲授常用的几
类随机过程的基本概念及应用:把握泊松过程的定义与基本性质,了解非齐次泊
复合泊松过程等若干重要推广及其在风险管理中的应用;理解更新过程
的定义及其在寿险中的应用;分别掌握离散时间和连续时间的马尔可夫链的基本
概念,理解转移概率和极限分布的定义;熟悉布朗运动的定义和基本性质,了解
其在股票期权的定价中的应用;熟悉离散鞅的定义与基本性质,会简单应用到金
融数学模型中。通过该课程的学习,使学生对风险的精算模型、衍生证券及其投
资组合管理有更深入的了解。
四、教学内容及学时分配
本课程的特点是理论性较强,所需预备知识较多,但是应用很广,课堂教
学过程中,仍以传统的讲授教学为主,要求学生真正理解基本概念。此外兼顾模
型讨论、课堂测验等多种教学方法。要求学生掌握的具体内容有:随机过程的基
本概念、泊松过程及其推广、离散型马尔可夫链、布朗运动与平稳过程、连续
型马尔科夫链等。具体学时分配如下表:
序号内容学时数
1预备知识与随机过程的基本概念8
2泊松过程及其推广10
3离散型马尔可夫链9
4布朗运动与平稳过程8
5连续型马儿可夫链8
6离散时间鞅8
五、考核及成绩评定方式
序号考核方式成绩比重(%)
1期末考试50
2课堂测验20
3平时成绩20
4读书报告10
合计100
为准确反映学生学习状况,综合评定学生期末考试成绩和平时成绩。平时成
绩占50%。课堂测验2次,各占10%;平时成绩以考勤、课堂讨论、作业为主要
依据。期末考试为闭卷考试。
六、教材及参考书目:
出版
类别教材名称编者
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