银行从业《中级风险管理》复习题集(第2570篇).docx

2019年国家银行从业《中级风险管理》职业资格考前练习

一、单选题

1.在外部审计与信息披露的关系中，外部审计除了有利于提高信息披露质量外，还有利于()。

A、提高我国商业银行的竞争能力

B、进一步完善信息披露的监控机制

C、对银行产生更强有力的监管和市场约束

D、提高审计效率

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【知识点】：第13章第2节外部审计

【答案】：C

【解析】：

由于我国信息披露的不健全，市场参与者难以及时获得诸如银行财务状况、经营战略、风险管理能力、收益等方面的可靠信息，无法判断哪些银行风险较低，或要求风险较高的银行提供更高的收益。因此，借助外部审计机构的专业力量提高银行信息披露质量，有助于对银行产生更强有力的监管和市场约束。

2.根据《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为()。

A、资产收益率=税后净收入／资本金总额

B、资产收益率=税后净利润／资本金总额

C、资产收益率=税后净利润／平均资本金总额

D、资产收益率=税后净收入／资产总额

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【知识点】：第13章第1节风险为本银行监管模式

【答案】：D

【解析】：

根据《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率(ReturnonAssets，ROA)是反映商业银行资产质量、收入水平、成本管理水平、负债管理水平以及综合管理水平的综合指标。其计算公式是：资产收益率(ROA)=税后净收入／资产总额。

3.商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。()

A、内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据

B、内部操作风险损失数据；外部数据

C、业务经营环境；外部数据

D、业务经营环境；内部控制因素

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【知识点】：第6章第2节风险与控制自我评估

【答案】：B

【解析】：

商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估；定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。

4.银行业监督管理机构现场检查的重点不包括()。

A、市场竞争状况

B、业务经营的合法合规性

C、资本充足性

D、风险状况

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【知识点】：第13章第1节银行监管的主要方式

【答案】：A

【解析】：

银行业监督管理机构现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

5.商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产生的收益率分别为5％、10％、15％，产生不同收益率的可能性如表1—2所示。

表1—2A、B、C产生不同收益率的可能性

可能性

预期与情景

收益率

A、Ⅰ，Ⅲ

B、Ⅱ，Ⅲ

C、Ⅰ，Ⅳ

D、Ⅰ．Ⅱ

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【知识点】：第1章第3节概率及概率分布

【答案】：D

【解析】：

A的预期收益率=0．25×5％+0．5×10％+0．25×15％=10％，方差=0．25×(5％-10％)2+0．5×(10％-10％)2+0．25×(15％-10％)2=0．00125；B的预期收益率=0．5×5％+0．5×15％=10％，方差=0．5×(5％-10％)2+0．5×(15％-10％)2=0．0025；C的预期收益率=0．25×5％+0．25×10％+0．5×15％=11．25％，方差=0．25×(5％-11．25％)2+0．25×(10％-11．25％)2+0．5×(15％-1

6.关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。

A、控股股东

B、高级管理层

C、关联方

D、董事会成员

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【知识点】：第4章第1节集团法人客户信用风险识别

【答案】：C

【解析】：

关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。

7.下列关于信用风险的说法，不正确的是()。

A、对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

B、信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C、对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D、从投资