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2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精

品答案

单选题（共35题）

1、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时问先后

C.时间先后和重要程度

D.时问先后和紧迫性

【答案】A

2、风险评估的方法中不包括（ ）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法

【答案】B

3、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（ ）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序

B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序

C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响

D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响

B.程序外包

C.业务营销外包

D.资金交易业务外包

【答案】D

30、从商业银行（）看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

A.流动性风险来源

B.流动性资金来源

C.流动性来源

D.流动性风险类型

【答案】C

31、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中（）的风险点操作。

A.财务/会计错误

B.文件/合同缺陷

C.错误监控/报告

D.结算/支付错误

【答案】B

32、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）

A.资产规模急剧扩张

B.银行股票价格大幅上涨

C.银行评级下调

D.资产质量恶化

【答案】B

33、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率

【答案】A

34、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

【答案】B

35、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。

A.还款记录

B.还款意愿

C.盈利能力

D.还款能力

多选题（共20题）

1、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。

A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率

E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计、检查和监管方案

【答案】ABCD

2、依据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，属于风险监管核心指标的有（ ）。

A.风险抵补类指标

B.风险迁徙类指标

C.风险水平类指标

D.风险识别类指标

E.风险暴露类指标

【答案】ABC

3、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年H月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

C.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性

【答案】AC

4、商业银行的战略风险主要体现在（ ）。

A.政治、经济和社会环境发生变化

B.为实现战略目标所需要的资源匮乏

C.整个战略实施过程的质量难以保证

D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

【答案】BCD

5、在其他条件不变的情况下,某大型国有商业银行的下列做法中,通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。

A.积极争揽中型，小型企业存款

B.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源

C.以个人客户资金作为负债的主要来源

D.将授信投放集中于房地产行业

E.在客户种类和资金到期日上适当均衡摆布

【答案】AC

6、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值

40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.商品风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.战略风险

E.投资风险

【答案】BC

7、声誉危机管理规划的主要内容包括（ ）。

A.危机现场处理

B.提高日常解决问题的能力

C.危机处理过程