中信银行和民生银行的风险流动性分析报告金融证券金融资料.docx

上是连年递增的，且增长速度快，幅度大。不良贷款在07-09年年下降。说明不良贷款占用资金比在逐步减少，流动性风险总体降低中。银行的资产投向由 上是连年递增的，且增长速度快，幅度大。不良贷款在07-09年 年下降。说明不良贷款占用资金比在逐步减少，流动性风险总体降低 中。银行的资产投向由07年主要投向货币市场，例如：理财——外 专业资料.WORD2.加大授信基础工作建设和基层工作人员的业 银行和民生银行的流动性风险管理比较 摘要： 流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一。 当银行的流动性面临 不确定性时， 便产生了流动性风险。 基于对流动性风险对银行业的重要影响， 我 们分别对银行以及民生银行的几个流动性风险指标进行分析。 一．基本情况介绍 1. 银行 银行成立于 1987 年，总行设在。 2006 年 12 月，正式成立银行股份。 2007 年 4 月 27 日，银行上市。经过多年的发展，银行已成为一家快速增长并具有强大竞 综合争力的全国性股份制商业银行。 2. 民生银行 民生银行于 1996 年 1 月 12 日在正式成立，是一家全国性股份制商业银行， 中国民生银行成立以来，业务不断地拓展，规模不断地扩大，效益逐年递 增，并保持了良好的资产质量。 二．银行和民生银行2007——2010年流动性风险状况分析 （一）存贷比率 存款比率=贷款总额／存款总额*100% 贷存款比率是衡量和民生银行流动性风险的一个基本指合，反映了两个 银行的资产和负债的流动性特征我，国中央银行要求商业银行的贷存款比率不超 专业资料. 增长25.43%，存款增长30.34%。存款增速远高于行业水 增长25.43%，存款增长30.34%。存款增速远高于行业水 的比率专业资料.WORD却比银行高。2.银行在贷款总额在趋势 J]中国知网。2009（3）[2]奕文，银行业流动性风险生成 %贷存款比率是衡量和民生银行流动性风险的一个基本指合，反映了 过 75%。 存贷比率的比较 1. 银行 银行 2009 年由于贷款增长远快于存款增长，其存贷比由 2008 年底 72.14%上升 到 2009 年底的 79%， 已经高出了监管机构所要求的 75%。 过高的存贷比加剧了贷 款损失的可能性， 因资金无法及时， 足额回流使银行流动性风险管理能力有所削 弱。 不过这一问题在 2010 年通过加大吸存力度得到改善，银行存款在 2010 年较 2009 年上升 9%，同时负债下降达 50%。这样的调整下，虽然贷款稳步增长，但 存贷比下降到 73%。 2. 民生银行 专业资料. 资料.WORD2007-2010年民生银行贷款总额与总资产的。在一定程度上缓解了银行的流动性风险。专业资料.WORD2. 资料.WORD2007-2010年民生银行贷款总额与总资产的 。在一定程度上缓解了银行的流动性风险。专业资料.WORD2. 两个银行的资产和负债的流动性特征我，国中央银行要求商业银行的 理预案。进行流动性组合的动态调整，本行的流动性抗风险能力继续 2008 年民生银行存贷比出现了大幅的上升，达到了 83.78%，要明显高于监 管的标准。 09 年全年民生银行贷款增长 25.43%，存款增长 30.34%。存款增速远 高于行业水平，回落到 78.28%，但是还是高于监管标准。 （二）贷款总额与总资产的比率 贷款总额与总资产的比率=贷款总额/ 总资产 较高的贷款与资产的比率表明银行流动性能力较差， 而该比率低则反映了银 行具有很大的贷款能力。 贷款总额与总资产的比率 1. 民生银行 专业资料. 的比率专业资料.WORD却比银行高。2.银行在贷款总额在趋势 的比率专业资料.WORD却比银行高。2.银行在贷款总额在趋势 J]中国知网。2009（3）[2]奕文，银行业流动性风险生成 造成的，贷款增加在一定程度上会使流动性降低，风险也会相对提高 2007-2010 年民生银行贷款总额与总资产的比率的趋势是下降的。 08 年贷款 的增长速度高于总资产的增长速度，说明贷款总额与总资产的比率在此阶段增长 是由于贷款的比重增多造成的， 贷款增加在一定程度上会使流动性降低， 风险也 会相对提高， 而 2009 年和 2010 年银行由于贷款的比重降低导致贷款总额与总资 产的比率的趋势的下降，贷款比重降低说明银行的流动性增强，风险也随之降低。 2. 银行 2007-2010 年贷款与资产的比率的趋势是上升的， 08 年贷款的增长速度低于 总资产的增长速度， 贷款比重降低说明银行的流动性增强， 风险也随之降低。 而 专业资料. 风险（二）促使流动性管理作出积极应对的调整。专业资料.WOR完善不良资产清收体制，优化清收处置流程，综合运用催收、重组、两个银行的资产和负债的流动性特征我，国中央银行要求商