2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年主人难题荟萃带答案_1.docxVIP

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年主人难题荟萃带答案 卷I 一.单项选择题(共30题) 1.下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（　　）。 A. 商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求 B. 内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 C. 内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 D. 内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力 正确答案：C, 2.对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制的市场风险限额指标是（）。 A. 止损限额 B. 净头寸限额 C. 风险价值限额 D. 总头寸限额 正确答案：D, 3.贷款最低定价的组成部分不包括（ ）。 A. 资金成本 B. 经营成本 C. 流动性比例 D. 风险成本 正确答案：C, 4.（）是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。 A. 低国别风险 B. 较低国别风险 C. 较高国别风险 D. 高国别风险 正确答案：D, 5.商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品，预期在不同市场条件下，三种产品可能的收益率分别为5％、10％、15％，产生不同收益率的可能性如下表所示： 商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列说法中错误的是（ ）。 A. 产品A和B具有同样的预期收益水平 B. 产品A和B的预期收益率同为10％，C的预期收益率为11．25％ C. 产品C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择 D. 产品A和B组合是一种良好的风险分散策略 正确答案：D, 6.下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（）。 A. 法律风险 B. 声誉风险 C. 内部欺诈事件 D. 外部欺诈事件 正确答案：B, 7.某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（　　）。 A. 期权性风险 B. 基准风险 C. 重新定价风险 D. 汇率风险 正确答案：C, 8.关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（　　）。 A. 风险转移只能降低非系统性风险 B. 风险规避策略是一种积极的风险管理策略 C. 风险补偿是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿 D. 风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的 正确答案：D, 9.下列关于商业银行负债管理的说法中，错误的是（）。 A. 银行应保持负债来源的分散性与多样性 B. 银行应该积极管理和定期测试银行的市场接触能力 C. 商业银行不限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度 D. 银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳定性 正确答案：C, 10.下列担保形式中，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是（）。A. 留置B. 抵押C. 质押D. 定金 正确答案：A, 11.如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。 A. 这两笔贷款的信用风险是不相关的 B. 这两笔贷款的信用风险是负相关的 C. 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大 D. 由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总 正确答案：C, 12.下列关于交易账户的说法中，错误的是()。 A. 为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利。或锁定套利的头寸 B. 记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C. 交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 D. 交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘 正确答案：B, 13.()是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。 A. 保证 B. 抵押 C. 质押 D. 留置 正确答案：A, 14.巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（　　）。 A. 员工培训 B. 内部控制 C. 外部监管 D. 职责分工 正确答案：B, 15.考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为()级，短期预警机制为()级。 A. 两；两 B. 两；三 C. 三；两 D. 三；三 正确答案：B, 16.下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（　　）。