商业银行计算题.docx

计算题 某银行用 10％的加权平均资金成本筹的 1800 万资金，扣除 12％的法定存款准备金之后用于投资。投资两种证券，一种是年收益率 14％的应税证券，一种是年收益率 11％的免税证券，该银行所处边际税率为 34％，如何进行投资组合以获得最高收益？ 保留补偿性余额定价 假设某企业向银行申请一份期限为 1 年限额为 1560 万元的循环使用贷款，申请者和银行无其它往来关系，银行预计在贷款期限内，该客户的实际平均贷款额将是所申请的贷款限额的 83%，账户存款服务成本为 68500 元，贷款的管理费和风险费为实际贷款额的 2%，贷款的 7%由银行资本金支持，其余的 93%则由银行负债来支持。加权边际资金成本为 10%，银行资本的税前目标收益率为 15%。客户贷款有两种选择： 方案甲：要求借款者按可投资金额存入贷款限额的 5%和实际贷款额的 4%，预测 的补偿存款的投资收益率为 6%，贷款承诺费为实际贷款额的 0.2%； 方案乙：借款者不需在银行存款，但贷款承诺费增加 1 倍，考察在不同方案下贷款利率的确定 某商业银行向客户出售一个 3 X 6 的 1600 万美元的FRAS.此时现货资金市场美元的利率为 3 个月（年利率）：12%-13% 6 个月（年利率）：14%-14.7% 求该份 FRAS 的协议利率是多少？ (4)利率互换 A、B 两家公司面临如下利率 A 公司 B 公司 美元（浮动利率） LIBOR+0.6% LIBOR+1.1% 加元（固定利率） 4.5% 6.5% 假设 A 要美元浮动利率借款，B 要加元固定利率借款，一银行计划安排 A、B 公司之间的互换，并要得到 0.3%的收益。请设计一个对A、B 同样有吸引力的互换方案。 远期汇率 假定在法兰克福市场上，某日即期汇率为 EURO1=SFR3.1135/45，9 个月汇水为 130/160 点。 求 9 个月远期汇率 SFR 对EURO 的点数是多少？ 某银行分行设在该市郊区，根据往年有关数据测算，年投放现金量为2555 万元， 全年按 365 天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用 100 元，资金占用率为年利率 10% 计算最适送钞量以及相应的总费用？ 如每天运钞一次或每周运钞一次，费用为多少 如调拨资金需提前 1 天，平均每天正常支出是 7 万，预计每天最大支出量为 10 万元，求现金调拨临界点？ 若中国银行发放了一笔金额为 3000 万，期限为 9 个月，利率为 12%的贷款，前三 个月资金有利率为 10%的存款支持，后 6 个月准备通过欧洲货币市场来筹集资金支持，中国银行预期市场利率会上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3 X 9 的FRAS，参照利率为LIBOR，协议利率为 10%。 请以 LIBOR 为 9%和 11%来描述FRAS 的实施过程 (8)USD1=HKD7.7450/60 USD1=JPY107.20/30 GBP1=USD1.5570/80 AUD1=USD0.6965/75 求 :GBP1=HKD? HKD1=JPY? GBP1=AUD?