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风险管理读书笔记模板目录内容摘要思维导图0201目录分析读书笔记0304精彩摘录作者介绍0605思维导图本书关键字分析思维导图风险管理风险管理风险金融模型成果论文基金风险结论风险管理第章危机投资管理对冲目标分析市场内容摘要内容摘要本书用53个独立的章节讲述了风险管理思想20年间的演进。这些内容均来自CFA协会研究基金会、《金融分析师杂志》和CFA协会会议成果。这些论文代表了诺贝尔获奖者、行业传奇人物以及一些具有远见卓识的学界人物和专业人士的工作成果。读者将惊讶于这些原则的普适性（或永恒性）：那些写于1997年亚洲金融危机期间的论文可能很容易被误认为是发表在最近一次全球金融崩溃之后的。本书共分成三大部分。第一部分是风险管理思想的整体介绍。第二部分讨论了风险度量，集中讲述了风险模型，涵盖了风险价值、风险预算和流动性风险等主题。第三部分集中讨论风险管理和资产类别的相关话题，例如另类投资。此外，还包括了衍生工具以及信用风险、全球风险、非金融风险和养老基金风险等主题。目录分析第一部分概述风险管理的两个十年第3章全面风险管理的3P第1章理解市场危机的一个理论框架第2章在实践中选择和运用合适的风险管理工具第4章风险敞口的报告和监控第一部分概述风险管理的两个十年020406第6章定义风险第8章金融危机的一个简单理论：为何费希尔·布莱克仍然重要第10章风险管理与风险度量01第5章风险管理回顾05第9章管理机构风险03第7章价值和风险：超越贝塔第1章理解市场危机的一个理论框架1.1危机来源1.2案例研究1.3经验教训1.4政策事宜第2章在实践中选择和运用合适的风险管理工具2.1有效的风险管理2.2定义风险2.3风险度量2.4购买还是自建2.5结论第3章全面风险管理的3P3.1 3P3.2价格3.3概率3.4偏好3.5将3个P结合起来3.6风险管理的未来第4章风险敞口的报告和监控4.1风险管理系统4.2将风险纳入投资流程4.3结论第5章风险管理回顾5.1单一金融风险还是多个金融风险5.2金融灾难的教训5.3业界普遍使用的风险指标5.4信用风险方法论5.5操作风险5.6流动性风险5.7风险指标的新分类5.8风险度量需要整合5.9结论第6章定义风险6.1弗兰克·奈特6.2对奈特定义的批评6.3哈里·马科维茨6.4不确定性6.5暴露的敞口6.6风险6.7操作方面的定义6.8风险的一个操作主义视角6.9结论第7章价值和风险：超越贝塔7.1管理风险VS降低风险7.2风险与价值：传统视角7.3拓展对风险的分析7.4风险管理的最终评估7.5结论第8章金融危机的一个简单理论：为何费希尔·布莱克仍然重要8.1金融危机：一个可能的情境分析8.2所有这些系统性风险怎么可能发生8.3我们错在何处第9章管理机构风险9.1通过实时组合监控加强风险直觉9.2银行和基金的风险管理：不一样的游戏9.3风险报告9.4风险判断9.5结论第10章风险管理与风险度量10.1从数据到有用信息10.2新的机构投资者10.3透明度和风险度量的新动态10.4提供工具10.5结论第二部分风险度量第13章风险管理如何使投资经理获益3第11章波动率在分散化和风险管理中的意义1第14章整合客户和投资经理的风险管理目标4第12章风险：用VaR度量风险2第15章风险的误测5第二部分风险度量第18章风险预算的各种说法第16章风险度量的风险第17章二阶矩第19章理解和监控流动性危机周期第二部分风险度量第21章黑色星期一和黑天鹅第20章为何公司特质风险会随时间推移而变化第22章不具有相关性的收益的秘密第11章波动率在分散化和风险管理中的意义11.1分散化失效了吗11.2风险模型失效了吗11.3风险的大小应该是如此让人吃惊的事情吗11.4投资者们过度暴露于尾部风险中了吗11.5结论第12章风险：用VaR度量风险12.1度量VaR12.2评估VaR12.3结论第13章风险管理如何使投资经理获益13.1定义风险13.2定义风险管理13.3采用VaR13.4结论第14章整合客户和投资经理的风险管理目标14.1投资委托协议和投资指引14.2参数化的风险分析14.3基于概率的风险测度14.4市场风险结构14.5压力测试14.6结论第15章风险的误测15.1为什么投资者关心中间阶段风险15.2投资期间内的损失敞口15.3应用15.4结论附录15A投资期限内风险第16章风险度量的风险16.1关于工具16.2静态风险16.3动态风险16.4调整机制和分布16.5结论第18章风险预算的各种说法18.1风险分配模型18.2风险分配和资产配置18.3最优风险分配18.4最优风险分配的敏感度18.5风险分配和隐含的信息比率18.6策略性风险的最优分配18.7设定整体风险预算18.8确定目标信息比率18.9结论第19章理解和监控流动性危机周期