金融工程专题研究：CTA系列专题之五，基于连续信号的商品期货交易策略.docx

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2023-07-06 发布于山西
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金融工程专题研究：CTA系列专题之五，基于连续信号的商品期货交易策略

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告 | 2023年06月20 日金融工程专题研金融工程专题研究 CTA 系列专题之五：基于连续信号的商品期货交易策略核心观点从传统离散信号到连续信号 CTA 策略近年表现承压，因此我们希望对传统的 CTA 策略思路进行改进和优化。在 CTA 策略中，交易信号扮演着指引和触发交易的角色。然而，传统的CTA 交易信号仅仅告诉我们开仓的方向，用 0 、1 、- 1 来分别代表平仓、多仓和空仓。这意味着我们只有两种状态可选择，要么满仓，要么空仓，无法准确描绘信号的强弱。然而，信号强度常常蕴含着丰富的信息。因此，我们尝试寻找一种能