国际金融 第七周.pptxVIP

International Finance 国际金融;外汇业务实操;一、外汇的概念及构成;二、外汇市场的种类;三、外汇市场的功能及特征;四、外汇交易的类型;四、外汇交易的类型;远期报价;远期的报价;;四、外汇交易的类型;四、外汇交易的类型;*套算汇率的计算（CFA）;*套算汇率的计算（CFA）;远期外汇交易动机;远期外汇交易动机;套利交易;掉期外汇交易;;;五、外汇市场的有效性;六、我国外汇市场发展现状 增加交易品种和工具 向电子撮合系统交易方式转变 开拓无形市场 七、我国外汇市场发展现状 银行间外汇市场 银行结售汇市场;外汇衍生品;期货套期保值的步骤;3月1日美国某公司从澳大利亚进口价值300万澳元的农产品，3个月后付款。当时市场汇率为USD/AUD=0.7100，3个月的澳元期货汇1AUD=0.7160USD，美国公司为了防止澳元升值，在期货市场做了一笔澳元多头套期保值。6月1日当天的市场汇率是USD/AUD=0.7180，3个月的澳元期货价格为1AUD=0.7190USD。试计算该进口商套期保值的盈亏。(澳币交易单位为10万澳元）; 2010年3月份，中国某公司向法国出口了一批金额为500万欧元的货物，合同规定这笔货款将由法国进口商在三个月后的6月中旬以欧元直接支付。3月份外汇市场上，欧元对人民币的现汇价格为1:10.0000，6月份到期的欧元期货合约标价为1:10.0050。中国出口商预测未来三个月人民币将会升值，欧元贬值。于是，该公司决定通过期货市场来进行保值。到6月份货款结算时，外汇布场上现汇价格变为1:9.0000，6月期货合同标价为1:10.0010。问其套期保值的过程。(欧元期货合约单位12.5万欧元);外汇期权的交易;期权分类;;;International Finance 国际金融;外汇业务实操;一、外汇的概念及构成;二、外汇市场的种类;三、外汇市场的功能及特征;四、外汇交易的类型;四、外汇交易的类型;远期报价;远期的报价;;四、外汇交易的类型;四、外汇交易的类型;*套算汇率的计算（CFA）;*套算汇率的计算（CFA）;远期外汇交易动机;远期外汇交易动机;套利交易;掉期外汇交易;;;五、外汇市场的有效性;六、我国外汇市场发展现状 增加交易品种和工具 向电子撮合系统交易方式转变 开拓无形市场 七、我国外汇市场发展现状 银行间外汇市场 银行结售汇市场;外汇衍生品;期货套期保值的步骤;3月1日美国某公司从澳大利亚进口价值300万澳元的农产品，3个月后付款。当时市场汇率为USD/AUD=0.7100，3个月的澳元期货汇1AUD=0.7160USD，美国公司为了防止澳元升值，在期货市场做了一笔澳元多头套期保值。6月1日当天的市场汇率是USD/AUD=0.7180，3个月的澳元期货价格为1AUD=0.7190USD。试计算该进口商套期保值的盈亏。(澳币交易单位为10万澳元）; 2010年3月份，中国某公司向法国出口了一批金额为500万欧元的货物，合同规定这笔货款将由法国进口商在三个月后的6月中旬以欧元直接支付。3月份外汇市场上，欧元对人民币的现汇价格为1:10.0000，6月份到期的欧元期货合约标价为1:10.0050。中国出口商预测未来三个月人民币将会升值，欧元贬值。于是，该公司决定通过期货市场来进行保值。到6月份货款结算时，外汇布场上现汇价格变为1:9.0000，6月期货合同标价为1:10.0010。问其套期保值的过程。(欧元期货合约单位12.5万欧元);外汇期权的交易;期权分类;;;