叶阿忠-计量经济学(数字教材版)第六章 工具变量回归 知识点.docxVIP

第六章 工具变量回归 一、知识点列表 序号 知 识 点 页码 教材章节 1 内生性问题产生原因及分类 P1 6.1 2 工具变量选取 P2 6.2.1 3 工具变量应用 P3 6.2.2 4 两阶段最小二乘法 P4-P5 6.3 5 解释变量的内生性检验 P5 6.4.1 6 过渡识别约束检验 P5 6.4.2 二、关键词 1、内生性问题产生原因及分类 关键词： 内生性问题 内生性问题是模型中的一个或多个解释变量与随机扰动项相关的问题。变量的内生性问题是不可避免的，其产生的原因主要有（1）遗漏变量；（2）测量误差；（3）双向交互影响。 2、工具变量选取 关键词： 工具变量 工具变量是在含有内生解释变量的方程中，不出现在方程中、与方程中的误差无关且与内生解释变量（偏）相关的变量。 3、两阶段最小二乘法 关键词：两阶段最小二乘法 两阶段最小二乘法是在做内生解释变量对所有外生变量的回归时，将得到的拟合值作为内生解释变量的工具变量，由此进行模型参数估计。 4、解释变量的内生性检验 关键词：豪斯曼（Hausman）检验 豪斯曼检验是如果X是内生变量，通过寻找一外生变量Z作为工具变量，通过对比工具变量法和普通最小二乘法的估计结果是否存在差异，从而对解释变量的内生性检验。 5、过渡识别约束检验 关键词：过渡识别约束检验 过度识别约束检验是假设有一个内生回归变量，两个工具变量且没有包含的外生变量。则可以计算两个不同的两阶段最小二乘法估计量：其中一个利用第一个工具变量，另一个利用第二个工具变量。由于抽样变异性，这两个估计量不会相同，但如果两个工具变量都是网上，则这两个估计量往往比较接近。如果有这两个工具变量得到的估计非常不同，则可以得出其中一个或两个工具变量都有内生性问题的结论。