金融风险管理课程形成性考试2022.pdfVIP

金融风险管理课程形成性考试 第一次： 一.名词解释，每题6分，共5题 汇率风险： （金融风险管理的）预防策略 （金融风险管理的）转移策略 法律风险 国家风险 二.判断正误，每题4分，共10题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得2分 1.只要是金融活动，都面临着风险 （） 改正： 2.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险 （） 改正： 3.遭受国家风险的主体一定是主权国家 （） 改正： 4.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略 （） 改正： 5.因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险 （） 改正： 6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险 （） 改正： 三. 简答题，共3题，共30分 1. 简述金融风险的含义，及金融风险对经济产生的影响 （13分） 2. 金融风险产生的原因是什么？ （10分） 3. 金融风险管理的发展大致分为哪些阶段？ （7分） 第二次： 一.名词解释，每题6分，共5题 利率风险 市场分割理论 交易风险 信用风险 外汇风险敞口 二.判断正误，每题4分，共10题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得2分 1.专家制度法是判断利率风险的重要方法 （） 改正： 2.信用远期合约可起到管理信用风险的作用 （） 改正： 3.信用风险的分部是无偏的 （） 改正： 4.在任何情况下，在判断信用风险时信用评分模型都比专家制度法更有效 （） 改正： 5. 在某一时间期货合约价格预期标的资产现值之差价称为基差 （） 改正： 6. 在利率敏感性资产与利率敏感性负债不等价变动中产生的利率风险称为缺口风险 （） 改正： 7. 远期利率协议是指以债券类证券为标的物的期货合约，它可以回避银行利率波动所引起 的证券价格变动的风险 （） 改正： 8. 在股票和债券市场上，如果证券市场处于上升时期，市场利率将下降；反之利率相对而 言也上升 （） 改正： 9. 跨国企业为了编制统一的财务报表，将以外币表示的财务报表用母公司的货币进行折算 或合并时，由于汇率变动而产生的账面上的损益差异的风险称为汇率风险 （） 改正： 10.汇率风险包括交易风险、会计风险、经济风险 （） 改正： 三. 简答题，每题10分，共3题 1. 简述利率风险的分类，以及利率风险管理的工具 （10分） 2. 与普通金融风险相比，信用风险有哪些特点 （4分） 简述信用风险的类型 （6分） 3. 简述汇率风险产生的原因 （10分） 第三次： 一.名词解释，每题6分，共5题 流动性风险 操作风险 巴塞尔协议 外部事件 缺口分析 二.判断正误，每题4分，共10题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得2分 1. 商业银行经营管理理论将流动性涵义定义为银行的偿付能力 （） 改正： 2. 凯恩斯的流动性偏好理论认为流动性是指与生息资产债券相对应的无息资产货币 （） 改正： 3. 根据Kyle(1985)给出的市场流动性的计量刻画方法，市场宽度是指证券交易的速度，是指 一定量的证券在对价格影响一定的条件下达成交易所需要的时间，反映的是流动变现速度方 面的特征 （） 改正： 4. 根据Kyle(1985)给出的市场流动性的计量刻画方法，市场深度是指在不影响当前价格情况 下可成交的交易数量，它反映的是流动性数量方面的特征 （） 改正： 5.流动性风险的特征在于客观性、不可控性、扩散性、隐蔽性和加速性 （） 改正： 6. 狭义层面的操作风险仅指实际存在于商业银行操作运营部门的操作风险 （） 改正： 7. 根据巴塞尔协议所给的定义操作风险是由不完善或有问题的内部程序，造成人员和系统 或外部事件风险损失 （） 改正： 8. 操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，所以操作风险不可控 （） 改正： 9.广义的造作风险包括利率风险和市场风险 （） 改正： 10. 巴塞尔委员会建议基本指标法适用业务复杂、规模庞大的国际活跃银行 （） 改正： 三. 简答题，每题10分，共3题 1. 简述负债管理理论包括哪些 （12分） 2. 度量流动性风险的指标有哪些？ （7分） 3. 商业银行出现操作风险的主要原因？ （11分） 第四次： 一.名词解释，每题6分，共5题 金融衍生工具 金融期权 分离定理 资本市场线 声誉风险 二.判断正误，每题4分，共10题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得2分 1. 金融远期指合约双方约定在将来某个确定的时刻以某个确定的价