金融风险管理-课程思政教学大纲、课程思政设计与思政案例分析.pdf

金融风险管理 48 本科三年级学生 3 1.理解金融风险的定义、特征、类型和产生原因；理解金融风险管 理的定义。 2.掌握金融风险管理的一般程序； 3.了解当前我国金融风险的来源、我国防范与化解金融风险的基本 对策。. 1.重点掌握习近平总书记金融安全重要讲话精神。 2.培养学生的爱国爱民情怀、社会责任感和使命感、国家金融安全 大局意识、守住不发生系统性金融风险的底线意识、理论自信和制 度自信等。 1、二十大报告中相关内容解读。 党的二十大报告指出，要加强和完善现代金融监管，强化金融稳定 保障体系，依法将各类金融活动全部纳入监管，守住不发生系统性 金融风险的底线。金融风险是金融活动的内在属性，金融活动又时 刻伴随着随金融风险的识别与管理。 2、思政案例分析。近年来，我国采取的相关方针政策，是金融监管 机构给出的中国智慧和中国方案。 在讲课中可以通过引入中国民生银行信用卡中心荣膺亚太地区 “风 险管理技术成就奖”、上海银行利用金融科技助推风险管理转型升 级等成功案例，强调风险管理的重要性和创新性，思政案例则分析 了金融科技的消极作用，强调在分析案例的过程中解构中国问题， 凝练中国解决方案，从治国理政的角度向学生进行金融风险教育， 有助于增强学生对中国特色社会主义道路及中国特色社会主义市场 经济的认同感，培养学生的爱国爱民情怀，帮助学生树立国家金融 安全意识，激发学生研究中国问题、参与本土化理论创新的热情和 兴趣，着力培养学生的专业素养。 1.理解信用风险的定义、特点、内容和成因。 2.掌握信用风险的传统度量方法；重点掌握信用风险的通用度量法 。 3.了解 《巴塞尔新资本协议》对信用风险度量的新要求；理解各种 信用风险管理工具。 培养学生的诚信意识、法制意识、守住不发生系统性金融风险的底 线意识,提升风险管理专业素养,开拓国际视野,养成良好金融道德观 。 信用风险是银行业最基本、最常见的风险，因此提升信用风险防控 能力尤为重要。 “人无信，则不立”，诚信是人们生活中必不可少 的美德，是做人之本，立德之源，是大学生道德规范的基本要求。 在讲授时通过引入 “永城煤电10亿元债券违约”和 “Z值评分模型” 等实际案例，将案例的剖析和专业知识点相串联，使学生在掌握专 业知识的同时，帮助学生增强诚信意识和安全防范意识，远离诱惑 ，树立正确的世界观、人生观和价值观。 1.理解利率风险的概念、类型和产生原因。 2.掌握利率风险度量的利率敏感性缺口模型、久期缺口模型和 VaR 模型。 3.熟练掌握利率免疫、FRA、利率期货、利率互换和利率期权等利 率风险管理方法。 树立国家金融安全大局意识,加深对我国利率市场化20年历程的理解 ,培养社会责任感、使命感和专业能力。 随着利率市场化和人民币汇率制度改革的不断推进，无论是个人还 是企业都面临着更大的利率风险和汇率风险，因此风险防控的重要 性日益凸显。 在讲授利率风险管理部分，通过分析美国储贷协会危机案例以及LPR 推出后我国商业银行的利率风险管理的技术方法及其发展与创新， 引导学生要不断学习专业知识，才能应对新的挑战。 1.理解操作风险的概念、类型和产生原因。 2.掌握操作风险度量的基本指标法(BIA)、标准法(SA)和高级计量 法(AMA)。 3.了解资本金分配、保险和降低经营风险等操作风险管理方法。 培养学生的家国情怀、社会责任感和使命感,树立金融安全大局意识 和法制意识,养成良好职业道德,提升专业能力,培养正确金钱观等。 伴随着现代计算机技术、大数据以及数字金融的发展，操作风险的 管理和控制越来越难，操作风险管理也越来越重要。 在讲授时，通过经典案例 “巴林银行的倒闭”、 “中航油事件”以 及2013年8月16日发生的光大证券 “乌龙指”事件的分析，讲解内 部欺诈、人员操作失误等操作性风险的含义、识别以及管理，突出 不遵守职业操守和法律法规的严重后果，强调金融人才坚守职业道 德操守的极端重要性，引导学生树立规则意识、法律意识和竞争意 识，同时引导学生遵循职业道德，树立合规尽职、敬业爱岗的金融 从业观。 1.理解流动性风险的概念、特征和类型。 2.掌握流动性风险度量的财务指标法、市场信息法和动态指标法； 重点掌握流动性风险管理的资金汇集法、资金匹配法、流动性缺口 法和压力测试法。 3.了解市场流动性风险的度量