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第七章资本资产定价模型复习题目与答案
图7-4贝塔版本的证券市场线
》市场达到均衡状态时:
[豆(%)一尺/一 (A-) —R
署圆出)-6]
署圆出)-6]
)=£/+回降)-%]
f其中,
力诩就是我仁通常所说的贝塔系数
2 °
例7-2已知如下数据,分析两个证券的投资策略.
… 12
由 已知数据写出证券市场级方程为;
£(/?;) = 5% + % (12% - 5%) = 5% 4 7%/诩
由证券S场线方程计算两个证券的期隼收益率分别为; 夙点==5% 十 7% x 1.33=1433%
/?f/?J =5% 十 7% 汽 0673=9.725%
?证券1的实际期望收益率为15.
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